关于一阶单整变量变量的VAR模型问题

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请教：建立一个5个变量的滞后2阶的非限制的VAR模型，并且这5个变量都是一阶单整的，且存在协整关系，可以直接用这5个变量建立VAR模型，且进行Granger检验、脉冲响应分析、方差分解吗？脉冲响应函数的图形，结果必须是收敛的曲线吗？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR Granger Grange VaR 模型 变量

可以啊，先做单位根检验，证明是一阶单整，就可以做了啊

发现自己是个只懂得皮毛，不知原理的机械操作者，看来要好好补补原理和理论了。谢谢楼上的。
希望大虾们多帮助推荐好的理论指导的计量丛书。

推荐 高铁梅主编的 《计量经济分析方法与建模》  其实5个变量的做检验需要相当多的样本数量，而且得根据实际问题来分析，比如研究能源消费与经济增长之间的关系的时候，为了消除异方差就得先将能源消费和GDP这两个变量去对数后进行分析

可以建立VAR模型，建立后，要进行稳定性检验，如果稳定，可以继续进行脉冲分析。否则，一般不能。

高老师的书注重的主要是操作。

受教了！O(∩_∩)O~

学习了很多

我也是临时抱佛脚，唉...

nlm0402 发表于 2009-9-4 16:26
可以建立VAR模型，建立后，要进行稳定性检验，如果稳定，可以继续进行脉冲分析。否则，一般不能。

请问三个变量的VAR模型，有两个一阶平稳，另一个原数据本身就平稳，这三个可以做VAR模型么，VAR模型需要所有变量同阶单整么？