经济学 stata中的hausman检验结果怎么处理

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Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        1.51
                Prob>chi2 =      0.4695

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关键词：Hausman检验 hausman ausman Stata 怎么处理 经济学

不能拒绝原假设。

Terry950901 发表于 2017-3-14 15:21
不能拒绝原假设。

也就是说是随机效应？

是的，拒绝原假设，认为存在随机效应。

lianbaoli 发表于 2017-3-14 15:50
也就是说是随机效应？

论坛中大家常用的 Hausman test (RE vs FE)，只能在"同方差"之假设下进行。若是回归中有"异方差"（而且你若注意顶尖期刊都会修正标准误，意谓著真实之情况极可能是"异方差"）之情形，则大家常用的 Hausman test 就无法执行，因此需用这里所谈之方法 （异方差之Hausman test）

1. xtreg n w k, re cluster(id)
   
2. xtoverid

复制代码

我深深觉得此方法被低估用途、而大家常用之 (同方差下) Hausman test 则是被高估了！拒绝 null hypothesis (RE)，应该使用 FE （加 robust  选项）。