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[面板数据求助] xtivreg2,centered R2和uncentered R2有什么区别?与调整后的R2是不是一个 [推广有奖]

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415325052 发表于 2017-3-17 01:58:24 |AI写论文

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xtivreg2,centered R2和uncentered R2有什么区别?与调整后的R2是不是一个?
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关键词:uncentered XTIVREG Center enter IVREG

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沙发
黃河泉 在职认证  发表于 2017-3-18 07:37:30
第一次注意到这个有趣问题,请见 http://www.stata-journal.com/sjpdf.html?articlenum=st0030。我刚刚"简单"查了一下,这边的 centered/uncentered R2(文中有说明如何求得,而其功用似乎与检定异方差、 Sargan 检定有关)似乎与一般之 R2 与 adjusted R2 不一样(希望我没有误解或漏掉相关资讯),而一般的教科书也提醒我们,使用 IV 估计时,R2 是没有太大意义的(所以通常不报告 R2 值)!
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藤椅
415325052 发表于 2017-3-18 23:53:49
黃河泉 发表于 2017-3-18 07:37
第一次注意到这个有趣问题,请见 http://www.stata-journal.com/sjpdf.html?articlenum=st0030。我刚刚"简单 ...
老师,像这个xtivreg2 sjgdp gap_oecd ldl jk_kf1 jk_kf2 (jk zbcl=L(1/2).jsgm L(1/2).zbcl ),fe gmm,做这个GMM的检验,通常不需要报告R2吗?

板凳
黃河泉 在职认证  发表于 2017-3-19 06:48:48
415325052 发表于 2017-3-18 23:53
老师,像这个xtivreg2 sjgdp gap_oecd ldl jk_kf1 jk_kf2 (jk zbcl=L(1/2).jsgm L(1/2).zbcl ),fe gmm,做 ...
我上面不是讲了吗?原则上不用(但有些不懂的学生或甚至老师会问此问题)!但我猜有人会(错误地)报告 centered/uncentered R2!
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报纸
葫芦娃大王 学生认证  发表于 2018-10-30 10:23:46
黃河泉 发表于 2017-3-18 07:37
第一次注意到这个有趣问题,请见 http://www.stata-journal.com/sjpdf.html?articlenum=st0030。我刚刚"简单 ...
黄老师,可以推荐一两篇在使用IV时没有报告R平方值得文献吗?非常感谢!

地板
黃河泉 在职认证  发表于 2018-10-30 10:34:47
葫芦娃大王 发表于 2018-10-30 10:23
黄老师,可以推荐一两篇在使用IV时没有报告R平方值得文献吗?非常感谢!
例如 Markus Brueckner, Era Dabla Norris, Mark Gradstein (2015), "National income and its distribution." Journal of Economic Growth, 20, 149-175. https://link.springer.com/article/10.1007/s10887-015-9113-4
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黃河泉 在职认证  发表于 2018-10-30 10:37:56
葫芦娃大王 发表于 2018-10-30 10:23
黄老师,可以推荐一两篇在使用IV时没有报告R平方值得文献吗?非常感谢!
頁面擷取自-2015-National income and its distribution-[2015.jeg].png

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langquchao 发表于 2019-1-6 21:45:25
黃河泉 发表于 2018-10-30 10:37
老师,请问在检验工具变量过度识别时, Centered R2  和 Uncentered R2 为负值有影响吗?负值在这里代表什么意思呢
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黃河泉 在职认证  发表于 2019-1-7 07:44:52
langquchao 发表于 2019-1-6 21:45
老师,请问在检验工具变量过度识别时, Centered R2  和 Uncentered R2 为负值有影响吗?负值在这里代表什 ...
基本上这不重要,在 IV 估计中,R2 正常是不报告的 (虽然还是有人报告),请找个 Wooldridge 计量书看看。
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langquchao 发表于 2019-1-7 15:58:57
黃河泉 发表于 2019-1-7 07:44
基本上这不重要,在 IV 估计中,R2 正常是不报告的 (虽然还是有人报告),请找个 Wooldridge 计量书看看。
好的  谢谢老师

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