求助 有关协整分析

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

是否需要所有变量都是同阶积整,若y~I(1),x1~I(1),x2~I(0),能否做x1,x2对y的协整分析,做出的残差u~I(0)是否有意义?哪本书上有关于这方面的详细介绍?谢谢,请各位不吝赐教

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：协整分析 详细介绍

非同阶积整，不存在协整关系。不记得哪本书上有关于这方面的详细介绍。

协整要求同阶的序列才能进行分析吧,那么同为零阶单整也即是平稳的时间序列还用得着再做协整分析么?有的论文就这么做的,是不是有点多余啊?

这个比较简单，可以把平稳的时间序列当成弱外生变量来做

若是多个变量，不一定要求全部同阶单整，比如3个变量，其中两个为2阶，存在I(2，1）关系，而另一个为一阶单整，则3个变量间仍可能存在协整关系。所以认为楼主的做法没有问题。

以下是引用manchengfu在2005-11-10 9:49:20的发言： 若是多个变量，不一定要求全部同阶单整，比如3个变量，其中两个为2阶，存在I(2，1）关系，而另一个为一阶单整，则3个变量间仍可能存在协整关系。所以认为楼主的做法没有问题。

那协整还能检验出来吗？怎么做的？不懂