请教treatreg模型的一个问题，大家来讨论一下啊

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treatreg y  x1 z1 z2, select(y2=z1 z2 z3 z4)
请问下treatreg中第一阶段方程中因回归需要加入了z3 z4，以及第二阶段回归的解释变量z1和z2，但Z3可能会影响到第二阶段的因变量y，然而经济意义上这种关系不是很明显，但它是预测第一阶段二分值因变量y2必要的一个解释变量，只有z4是外生性的解释变量，这种情况会影响回归的准确性吗？
再有，有人讨论到存在交互项的情况：treatreg y  x1 y2*z1 z2, select(y2=z1 z2 z3 z4)，sungmoo版主说需要强假设，就是强行假设这个交互项独立于选择行为吗？这个假设能成立吗？

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关键词：treatreg treat Eat REG sungmoo 因变量 模型 影响

为什么遇到难懂的问题，总是没人应答或过了很久才有回应

2# angelaxld

我没有用过这个命令！

angelaxld 发表于 2009-9-7 01:29 treatreg y  x1 z1 z2, select(y2=z1 z2 z3 z4)
请问下treatreg中第一阶段方程中因回归需要加入了z3 z4，以及第二阶段回归的解释变量z1和z2，但z3可能会影响到第二阶段的因变量y，然而经济意义上这种关系不是很明显，但它是预测第一阶段二分值因变量y2必要的一个解释变量，只有z4是外生性的解释变量，这种情况会影响回归的准确性吗？

个人以为，影响不会很大。

angelaxld 发表于 2009-9-7 01:29 有人讨论到存在交互项的情况：treatreg y  x1 y2*z1 z2, select(y2=z1 z2 z3 z4)，sungmoo版主说需要强假设，就是强行假设这个交互项独立于选择行为吗？这个假设能成立吗？

你上面举的这种情况与http://www.pinggu.org/bbs/thread-461658-3-1.html中不一样吧？

情况基本一样吧

谢谢版主，有难题的地方，就有版主

angelaxld 发表于 2009-9-9 23:28 情况基本一样吧

你再看看，应该是“基本不一样”吧。

确实不一样，我的情况是这样的：treatreg y  x1 y2*z1 z1 z2, select(y2=z2 z3 z4)，不知道这个情况是不是能用treatment effect，会不会造成偏差，谢谢

angelaxld 发表于 2009-9-10 23:43 我的情况是这样的：treatreg y  x1 y2*z1 z1 z2, select(y2=z2 z3 z4)，不知道这个情况是不是能用treatment effect，会不会造成偏差，谢谢

不好意思！前面看差了。在z2的外生性可以保证的情况下，你的这一情况（这里，z1不出现在tr()中）与上面那个帖子中的情况类似。

treatreg y x1 y2*z1 z1 z2, tr(y2=z2 z3 z4) two，对应reg y x1 y2 y2*z1 z1 z2 lambda

偏差的影响，个人还不太确定（可能需要对扰动项的联合分布做一些假定）。