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版主好，我想问一下关于treatment effect的问题：
1.假如y=aX+bC+u，X是dummy，而X可能是一家公司自我选择的结果，此时是不是应该用treatment啊？
2.对于X=mK+v，其中的K变量是不是必须是外生变量呢？我看treatreg的help里说可以是内生的，不知道怎么回事？
3.得出结果之后，如果rho无法通过检验，是不是说明此时无需考虑treatment effect呢?
谢谢版主！

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关键词：treatreg treat Eat REG treatment 版主 请教 treatreg

版大或许很忙, 这种小问题, 我来就好了! ^^
为了简化分析, 我先假设不考虑 "X与y间可能的那种sample selection问题"

1.是不是应该用treatment? 我不太懂您这个的意思, 本身treatreg 若X=0则 we donot receive  treatment
    若X=1 则 we receive treatment
2. K是外生变量没错, 这边说的内生指的是 y与X是内生... 请小心使用
3. 可能是我的程度差, 我不太懂您的treatment effect是指什么, 我猜,,,这应该是看a是否显著, 若显著, 代表X会影响y, 而且若内生, 则y亦会影响X...最后,rho是否异于零, 这项检验是检验X是否为内生, 若拒绝虚无假设, 表示不拒绝内生

一些说明, 请参考 "Microeconometrics Using Stata" 书中186页至188页

谢谢回答，不过可能我的理解有误，我的理解是treatment并不是指反向因果的内生性，即y影响X，而是指某一种影响y的非观测因素同时也会影响X的选择，即E(u l X)=0不满足时。
另外，rho的检验是不是指的这种选择性造成的偏差其实并不存在呢？
初学阶段，难免有误……

您其实没错,
"y影响X，而是指某一种影响y的非观测因素同时也会影响X的选择" ====>这是内生的定义
而我所谓的y影响X 且 X影响y 这个路径 就是透过非观测因素

"rho的检验是不是指的这种选择性造成的偏差其实并不存在呢？"
如果内生的观念, 就是您所谓的treatment效果, 那确实rho的检验就是了
如果rho不等于零 代表这种选择性造成的偏差存在 也就是内生存在...

我想您和我的观念是一样的, 只是术语不同,
我也很谢谢您的讨论!!!

原来如此，非常感谢！还有一个小问题，就是怎么确认上面提到K是外生的呢，如果是也会直接影响Y怎么办呢？

K一定是外生的

y=aX+bC+u       (1)
X=mK+v             (2)

(2)式为reduced form
所以(2)式所摆的独立变数(K)皆是外生变数, 必须这样是因为本身模型就是这样设定与要求

如果K又内生, 怎么办? 通常这种内生, 要问清楚K是跟X内生, 还是跟y内生?
要改模型设定就对了!

(1)与(2)式下这种模型, 普遍来说, 主要是关心X是否为y内生

感谢回复！
但我想问一下treatreg命令中所说的如何理解呢？（加粗部分）
treatreg fits a treatment-effects model by using either a two-step
    consistent estimator or full maximum likelihood.  The treatment-effects
    model considers the effect of an endogenously chosen binary treatment on
    another endogenous continuous variable, conditional on two sets of
    independent variables.

another endogenous continuous variable, conditional on two sets of
    independent variables.
其中的another endogenous continuous variable指的就是(1)式的y
而conditional on two sets of  independent variables.指的就是 (1)与(2)式的X与K
X与K为独立变数, 也就是independent variables

唉，正纠结中啊！！！

h3327156 发表于 2010-5-11 18:56
another endogenous continuous variable, conditional on two sets of
    independent variables.
其中 ...

若此时被解释变量Y也是dummy,那么这个treatreg能做吗