stata做动态面板估计（GMM）。xtabond

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请各位前辈指点
  我现在使用stata命令xtabond做动态面板分析，但是不懂具体怎么用？
下面命令是我在书本上看到的，想验证下：xtabond  cp ip ,lags(2) twostep pre(ip) artests(2),但是结果提示must  tsset data and specify panelav，这是为什么？是不是用xtabond命令前都要用tsset，还是我乱写的数据有问题？请各位高人指点。

谢谢了

其中cp ,ip代表收入和消费，我是随便输的两组数据。

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关键词：XTABOND Stata abond 面板估计 动态面板 面板 Stata 动态 GMM XTABOND

用xtabond命令前都要用tsset

谢谢指导啊

在做面板分析的时候一定要先用tsset对时间变量和截面变量进行定义！

不过做动态面板，最好还是用xtabond2 命令，这个命令需要下载，但是这个命令能做的多很多。

楼上的能介绍下不？我现在用的都是xtabond，还没有接触过xtabond2，这个比xtabond有多哪些功能？
希望解答。

哈哈哈哈哈啊哈哈

6# ywh19860616

you can set up more variables. lagged variables (more than one) & how many lags, endogenous, exogenous variable, predetermined variable, robust, small sample etc.

more specifically, its suitable for
-small T, large N panel
-one depedent variable
-dynamic model
-Linear
-fixed individual effects
-regressors endogenous and predetermined

第一步，分析各个回归变量的时间序列（time series）特征，尤其是被解释变量，如果存在序列

相关（AR或MA），说明满足动态回归最基本的条件。

第二步，静态回归分析。考察回归的残差是否具有序列相关性，它是确定被解释变量滞后除数的一

个重要参考。如果存在序列相关，进一步说明进行动态分析的必要性。

第三，动态分析，并进行sargan检验及残差时序分析。

怎么做残差时序分析？