经验模态分解下的日内趋势交易策略 附源码

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策略分析过程参考  广发证券的研究报告。
其中ＥＭＤ库的安装参考　
１.指标
在每天分钟数据积累mlen个bar的位置，将今日的数据通过EMD分解为噪声部分和趋势部分。 定义信噪比
                                    SNR　＝　　std（趋势数据）／std（噪声数据）

２.交易逻辑
当ＳＮＲ小于一定的范围
　　　此时收盘价大于此日开盘价时做多
　　　此时收盘价小于此日开盘价时做空

３.止损止盈
固定点数止损
跟踪回撤止盈：即盈利达到一定幅度后回撤一定比例则被平仓

回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）



策略源码：

function EMDStrategy(bInit,bDayBegin,cellPar)%%% 函数说明%  上面的三个参数是一种固定结构。%  当在调用该函数如 DualThrust(a1,a2,a3,a4,a5,...).所有的参数都会被赋值给cellPar，即cellPar={a1,a2,a3,a4,a5,...}%  bInit,在策略逻辑运行前为1，类似优矿等平台的initialize函数。当bInit为0时，交易启动。%  bDayBegin判断是否为一天的开始。%% 外部和全局参数声明    % 这是一个固定结构.    % 日数据是分钟数据的合成.如在日中获取日数据，仅是已出现分钟数据的合成，不包含之后的数据。    global g_idxKDay;    global g_idxKMin;    global openPrice;   % 记录开盘价    global histExtre;   % 记录历史达到的有利极值，用于跟踪止盈    global TLen;    global startBar;    global Range;    global TSNR; %SIGNAL-NOISE RATIO的累积    mlen=cellPar{1};    Freq=cellPar{2};    lens = cellPar{3};    ThresHold = cellPar{4};    stopGap = cellPar{5};    profitGap = cellPar{6};    dropGap = cellPar{7}; %% 初始化回测帐户       if bInit        % 数据只有先注册才能使用        % 基本数据注册        % traderRegKData('day',Freq).Freq为bar的周期。数据的更新频率依据外部运行命令。分钟获取，将'day'变为'min'。        % 因子注册        % traderRegUserIndi(@Fun,{para1,para2,...})。        % Fun为自定义函数，其固定结构参考后面代码，大括号内为函数输入参数。        traderSetParalMode(false);%%默认是true，因子计算函数并行执行，速度快，不能调试，false串行执行可以设断点调试        g_idxKDay=traderRegKData('day',1);         g_idxKMin=traderRegKData('min',Freq);         TLen = length(g_idxKDay(:,1));        openPrice = nan(1,TLen);        histExtre = nan(1,TLen);        Range = nan(1,TLen);        startBar = 0;        for t = 1:TLen            TSNR(t).value =  [];        end %% 交易逻辑%   交易启动、先平后开          else         [mp,~,~]=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen); % 获取仓位信息        [BarNum,BarTime] = traderGetCurrentBarV2();  % 获取当下时间        dateVec = datevec(BarTime);             % datevec将时间转化为序列。对应[年，月，日，时，分,...]        nowTime = dateVec(4)*100 + dateVec(5);          if bDayBegin            startBar= BarNum;            Range = nan(1,TLen);            for i = 1:TLen                regKMatrix = traderGetRegKData(g_idxKDay(i,:),lens+1,false);                 regKMatrix(:,any(isnan(regKMatrix),1))=[];                [~,KLen]=size(regKMatrix);                if KLen>lens                    hh = max(regKMatrix(3,end-lens:end-1));                    ll = min(regKMatrix(4,end-lens:end-1));                    hc = max(regKMatrix(5,end-lens:end-1));                    lc = min(regKMatrix(5,end-lens:end-1));                    Range(i)= max(hh-lc,hc-ll);                end            end        end               %% 日内 14:50 - 15:30 平仓        if nowTime >= 1450 && nowTime <= 1530            for i=1:TLen                if mp(i) ~= 0                      traderPositionToV2(1,i,0,0,'market','close');                end            end            return;         end              for i=1:TLen           dataDay = traderGetRegKData(g_idxKMin(i,:),6,false);           dataDay(:,any(isnan(dataDay),1))=[];           [~,KLen]=size(dataDay);          %% 数据有效：长度足够；非空；成交价不为0；高低不同           if KLen==0 || dataDay(6,end) ==0 || dataDay(3,end)- dataDay(4,end)==0                continue;           end          if mp(i)~=0             %% 记录历史达到的最大有利值               if mp(i)>0                   histExtre(i) = max(histExtre(i),dataDay(3,end));               elseif mp(i)<0                   histExtre(i) = min(histExtre(i),dataDay(4,end));               end             %% 平仓，信号依次为反转平仓、止损平仓、跟踪止损平仓               %多单平仓条件               closeBuy1 = mp(i)>0 && (dataDay(5,end)<openPrice(i)-stopGap*Range(i));               closeBuy2 = mp(i)>0 && (histExtre(i)>openPrice(i)+profitGap*Range(i)) && dataDay(5,end)<histExtre(i)-dropGap*Range(i) ;               %空单平仓条件               closeSell1 = mp(i)<0 && (dataDay(5,end)>openPrice(i)+stopGap*Range(i));               closeSell2 = mp(i)<0 &&  (histExtre(i)<openPrice(i)-profitGap*Range(i)) && dataDay(5,end)>histExtre(i)+dropGap*Range(i);               %平仓操作               if closeBuy1 + closeBuy2 + closeSell1 + closeSell2 >0                   traderPositionToV2(1,i,0,0,'market','close');               end          end       end               %% EMD 分解       if BarNum-startBar >=mlen && BarNum-startBar<mlen + Freq &&  nowTime>=0930 &&  nowTime<=1430           for i=1:TLen               dataDay = traderGetRegKData(g_idxKMin(i,:),mlen,false);               dataDay(:,any(isnan(dataDay),1))=[];               dataDays = traderGetRegKData(g_idxKDay(i,:),3,false);               dataDays(:,any(isnan(dataDays),1))=[];               [~,KLen]=size(dataDay);              %% 数据有效：长度足够；非空；成交价不为0；高低不同               if KLen<mlen || dataDay(6,end) ==0 || dataDay(3,end)- dataDay(4,end)==0                    continue;               end               imf = emd(dataDay(5,:),'MAXMODES',4);               R = imf(end,:);% 原函数去除本征态函数后余下的趋势部分               noise = dataDay(5,:)-R;               SNR = log(std(noise)/std(R));               TSNR(i).value = [TSNR(i).value,SNR];               TSNR(i).value = TSNR(i).value(max(end-39,1):end);               amount =1;               if length(TSNR(i).value)>10 && SNR < mean((TSNR(i).value)) && abs(dataDay(5,end)-dataDay(5,1))> ThresHold*Range(i)                   if  dataDay(5,end)> max(dataDay(5,1),dataDays(2,end))                            traderDirectBuyV2(1,i,amount,0,'market','buy1');%开多单                          openPrice(i)=dataDay(5,end);                          histExtre(i) = dataDay(5,end);                   elseif  dataDay(5,end)< min(dataDay(5,1),dataDays(2,end))                          traderDirectSellV2(1,i,amount,0,'market','sell1');%开空单                          openPrice(i)=dataDay(5,end);                          histExtre(i) = dataDay(5,end);                   end               end           end        end     endend
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看曲线还不错~

学习中~

henhao de1 celue

感谢支持

谢谢,学习一下

ghjktdf 发表于 2017-3-27 14:59
看曲线还不错~

很好的策略

ghjktdf 发表于 2017-6-12 14:42
很好的策略

感谢支持

xiexie