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雷达卡
Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明，1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Future Trust 杂志上，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓 60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场， 当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。
//类别:中长线
中轨 Mid = MA(CLOSE,M)
上轨 Upper = MA(CLOSE,M) + N*STD(CLOSE,M);
下轨 lower = MA(CLOSE,M) - N*STD(CLOSE,M)
开多条件:= 前一时刻的close低于上轨，此时的价格高于上轨
开空条件:= 前一时刻的close高于下轨，此时的价格低于上轨
平多条件:= close 中轨以下
平空条件:= close 中轨以上
一个好的交易策略要很好的配置资金。上面的策略每次开单数量相同，仅用于研究择时。
回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）
策略源码：
function Aberration(bInit,bDayBegin,cellPar)%%% 函数说明% 上面的三个参数是一种固定结构。% 当在调用该函数如 DualThrust(a1,a2,a3,a4,a5,...).所有的参数都会被赋值给cellPar，即cellPar={a1,a2,a3,a4,a5,...}% bInit,在策略逻辑运行前为1，类似优矿等平台的initialize函数。当开始判断是否下单后，该变量为0.% bDayBegin 在一天的第一根Bar为1，其他时刻为0%% 外部和全局参数声明,这是一个固定结构. global g_idxKDay; % 注册日数据的index.日数据是分钟数据的合成.如在日中获取，当日的数据仅是当日已出现数据的合成，不包含之后的数据。 global g_idxSignal; global openPrice; %记录开盘价 global histExtre; %记录历史达到的极值点，用于跟踪止盈 m=cellPar{1}; n=cellPar{2}; stoploss = cellPar{3}; stopprofit = cellPar{4}; trailinggap = cellPar{5}; %% 初始化回测帐户 if bInit traderSetParalMode(false);%默认是true，因子计算函数并行执行，速度快，不能调试，false串行执行可以设断点调试 g_idxKDay = traderRegKData('day',1);% 只有注册之后才能获取数据。分钟数据的获取方法为 traderRegKData('min',1)。后面的数字是刷新频率。 g_idxSignal = traderRegUserIndi(@getSignal,{g_idxKDay,m,n}); %计算因子。调用需要函数如getRange，大括号内是输入参数 openPrice = containers.Map; histExtre = containers.Map;%% 交易逻辑 else targetList = traderGetTargetList(); % 获取标的信息。 TLen = length(targetList); dSignal = traderGetRegUserIndi(g_idxSignal,1); [mp,~,~]=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen); % ――――――――――――――――――调仓――――――――――――――――――― for i=1:TLen dataDay = traderGetRegKData(g_idxKDay(i,:),1,false); % 数据长度足够；数据非空；当日的成交价不为0；当日高低不同 if isempty(dSignal(i,:)) || isempty(dataDay) || dataDay(6,end) ==0 || dataDay(3,end)- dataDay(4,end)==0 continue; end %%平仓，信号依次为反转平仓、止损平仓、跟踪止损平仓 %多单 closeBuy1 = mp(i)>0 && (dSignal(i,end)<0); closeBuy2 = mp(i)>0 && (dataDay(5,end)<openPrice(targetList(i).Code)*(1-stoploss)); closeBuy3 = mp(i)>0 && (histExtre(targetList(i).Code)>openPrice(targetList(i).Code)*(1+stopprofit) && ... dataDay(5,end)<histExtre(targetList(i).Code)*(1-trailinggap)); %空单 closeSell1 = mp(i)<0 && (dSignal(i,end)>0); closeSell2 = mp(i)<0 && (dataDay(5,end)>openPrice(targetList(i).Code)*(1+stoploss)); closeSell3 = mp(i)<0 && (histExtre(targetList(i).Code)<openPrice(targetList(i).Code)*(1-stopprofit) &&... dataDay(5,end)>histExtre(targetList(i).Code)*(1+trailinggap)); if closeBuy1 + closeBuy2 + closeBuy3>0 || closeSell1 + closeSell2 + closeSell3>0 traderPositionToV2(1,i,0,0,'market','close'); end % 开仓 amount = 1; if mp(i) <= 0 && dSignal(i,end)==1 traderDirectBuyV2(1,i,amount,0,'market','buy1');%开多单 openPrice(targetList(i).Code) = dataDay(5,end); histExtre(targetList(i).Code) = dataDay(5,end); elseif mp(i) >= 0 && dSignal(i,end)==-1 traderDirectSellV2(1,i,amount,0,'market','sell1');%开空单 openPrice(targetList(i).Code) = dataDay(5,end); histExtre(targetList(i).Code) = dataDay(5,end); end end end end%% 计算因子的自定义函数function value=getSignal(cellPar,bpPFCell)%调用该函数的参数将会全部被赋给cellPar%bpPFCell为一个时间序列，标记特定的刷新时刻%%%参数声明 idxK =cellPar{1}; m = cellPar{2}; n = cellPar{3};%%%函数计算 [targetNum,~]=size(idxK); value = nan(1,targetNum); for i=1:targetNum regKMatrix = traderGetRegKData(idxK(i,:),m+1,false,bpPFCell); [~,KLen]=size(regKMatrix); if KLen>=m+1 closeNow = regKMatrix(5,end); closePre = regKMatrix(5,end-1); meanNow = mean(regKMatrix(5,end-m+1:end)); meanPre = mean(regKMatrix(5,end-m:end-1)); stdNow = std(regKMatrix(5,end-m+1:end),1); stdPre = std(regKMatrix(5,end-m:end-1),1); if closeNow>meanNow+n*stdNow && closePre<meanPre+n*stdPre value(i)=1; elseif closeNow<meanNow-n*stdNow && closePre>meanPre-n*stdPre value(i) = -1; elseif closeNow > meanNow value(i) = 2; elseif closeNow < meanNow value(i) =-2; end end endend
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