用Eviews做完Johansen协整检验后,如何使用、分析用向量误差修正模型检验得出的结果?

还是不太懂！！！

summersong 发表于 2010-3-12 19:30
先做VAR, 分别试1个lag, 2 个lag, 3 个lag, 4 个lag 或更多 的模型，比较这几个模型的SIC, 或 AIC, 取SIC或AIC最小的模型里的lag length. 如当lag=2 时SIC 最小，那么建立 ECM 时， 在Eviews 里，就用 1 个lag.

同意这种说法。而且在sic和aic准则确定的滞后阶数不同时，参考易丹辉老师的数据分析与eviews应用171页。

21# 明婧
其实可以这样，object----new object-----group,将变量名输入，建立组。然后点view,就可以看到，能做协整检验，granger因果检验了。VAR模型，脉冲响应，方差分解还是得再建立VAR。

受益匪浅
多谢各位高手的解答

协整检验好做，做出来只知道变量间存在长期的稳定关系。但是具体的怎么建VAR模型？怎么进一步做JOHANSEN模型？滞后期要不要减1？VAR中的滞后期和JOHANSEN中的滞后期一样吗？等等等等，不明白

3# fatboy 可以先考察第6项呀，可以借助第6项的结果识别后再做的。

我也想知道

越来越糊涂了

顶了再看！！！

学到不少，希望各位比较明白的大侠能多多指教