楼主: huyu2552
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[问答] 用Eviews做完Johansen协整检验后,如何使用、分析用向量误差修正模型检验得出的结果? [推广有奖]

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huyu2552 发表于 2005-11-8 18:16:00 |AI写论文

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用Eviews做完Johansen协整检验后,如何使用、分析用向量误差修正模型检验得出的结果?

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen 向量误差修正模型 johans EVIEWS 模型 向量 误差 Johansen

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787740190 发表于34楼  查看完整内容

比较新的版本在建var后会自动给出不同滞后期的信息量值，选个统计量最小的。var不能有自相关，所以因该是信息量准则最小的滞后期和误差项没有自相关中滞后期最长的。协整检验阶数用最佳滞后期减一，也可以多试几个，有一个通过就好了。协整检验的原假设是没协整关系，只要能拒绝就可以了。jj的检验就是adf在向量序列的推广，在矩阵形式下，他的推导和adf很类似。检验完后给出的是估计的协整向量，怎么用不太清楚

fatboy 发表于3楼  查看完整内容

其实，我并不认为你做完了johansen 检验，因为你考虑到了关于常数项，趋势项了么？ 而且在选择协整关系的时候 一共有五六种选择， 你选择哪种了？ 给出理由了么？ 关于滞后的长度你考虑到了么。现在很多人都使用eviews的默认的选项， 包括也一些刊登出来的论文， 要是没有解释清楚，我觉得对johansen的论文，根本就不了解， 而只会用傻瓜相机， 照出来的只是变了型的的东西， 然后牵强的解释

summersong 发表于18楼  查看完整内容

先做VAR, 分别试1个lag, 2 个lag, 3 个lag, 4 个lag 或更多 的模型，比较这几个模型的SIC, 或 AIC, 取SIC或AIC最小的模型里的lag length. 如当lag=2 时SIC 最小，那么建立 ECM 时， 在Eviews 里，就用 1 个lag.

binggol 发表于9楼  查看完整内容

关于johnson检验滞后期的选择在张小同的计量经济分析中说是尽量要选大点的 具体多少期他没有说 我就是南开的 在课上我看他是随便选的几期 也没有什么明确的依据 但是高铁梅说协整检验的滞后期应该是var的最优滞后期减1 这个我个人觉得还是有道理的 因为协整检验就是基于vec模型的 vec是差分变量进行回归 所以滞后期就应该少1 至于在选择var模型最优滞后期 一般先要设定一个最大滞后期 然后通过相关统计量选择其中一个最优滞后期 en ...

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沙发
huyu2552 发表于 2005-11-8 18:52:00

就是说如何判断两个序列或多个序列间的关系,比如谁是谁的无偏估计
藤椅
fatboy 发表于 2005-11-9 01:02:00

其实，我并不认为你做完了johansen 检验，因为你考虑到了关于常数项，趋势项了么？ 而且在选择协整关系的时候 一共有五六种选择， 你选择哪种了？ 给出理由了么？ 关于滞后的长度你考虑到了么。

现在很多人都使用eviews的默认的选项， 包括也一些刊登出来的论文， 要是没有解释清楚，我觉得对johansen的论文，根本就不了解， 而只会用傻瓜相机， 照出来的只是变了型的的东西， 然后牵强的解释

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板凳
xihuanni 发表于 2005-11-9 20:58:00
gfdg
报纸
goddesert 发表于 2008-5-27 21:30:00

三楼的给详细解读一下好吗  我也感觉很多不懂
地板
永恒的凤凰木 发表于 2008-5-29 02:23:00
3楼说得对，Johansen检验对滞后期的选择比较敏感，确定滞后期很关键
7楼
tripeak 发表于 2009-1-14 22:03:00
同意，请三楼的详细给大家上上课吧，急需您这样的明白人指点迷津啊
8楼
水上云端 发表于 2009-12-18 23:11:29
三楼的，三楼的，多多指教啊
9楼
binggol 发表于 2009-12-19 09:23:28
关于johnson检验滞后期的选择在张小同的计量经济分析中说是尽量要选大点的 具体多少期他没有说 我就是南开的 在课上我看他是随便选的几期 也没有什么明确的依据 但是高铁梅说协整检验的滞后期应该是var的最优滞后期减1 这个我个人觉得还是有道理的 因为协整检验就是基于vec模型的 vec是差分变量进行回归 所以滞后期就应该少1 至于在选择var模型最优滞后期 一般先要设定一个最大滞后期 然后通过相关统计量选择其中一个最优滞后期 enders推荐var模型最大滞后期是样本的立方根
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10楼
tanmengmeng111 发表于 2010-2-10 15:25:05
谢谢哈哈！
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