比较两个系数的显著性

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各位好！
我的模型是
y=β0+β1*x1+β2*x2

在logit回归以后，想证明β1比β2显著性更强。


-----------------------------------------------------------------------------
   y |      Coef.       Std. Err.          z       P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
x1 |   1.511223    .526479     2.87   0.004     .4793428    2.543103
x2 |   .8141822   .4705301     1.73   0.084    -.1080399    1.736404


现在用test检验，结果如下

. test _b[x1]=_b[x2]

( 1)  [y]x1 - [y]x2 = 0

           chi2(  1) =    0.92
         Prob > chi2 =    0.3387


1、结果能说明β1比β2更显著吗？这是Wald检验吗？显著性水平是多少？
2、用lincom代码，是做什么检验？Chow检验吗？


谢谢大家！

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关键词：Interval wald检验 chow检验 lincom logit

你同一个方程里面的两个系数，显著性你就看P值啊，你做啥检验
x1在1%下就显著了，x2在10%下才显著，肯定x1更显著啊

可不可以请问一下，这样做（我完全想不出）有什么意义？

没有听过  比较显著性
有理论吗

用标准化系数。你是想知道哪个变量影响程度更大吧！

weiha 发表于 2017-3-26 21:42
用标准化系数。你是想知道哪个变量影响程度更大吧！

对对，我就是想这么做，是不是这么做的：
logit y x1 x2
listcoef,std

结果显示：
-------------------------------------------------------------------------------
   y |      b             z          P>|z|     bStdX    bStdY   bStdXY      SDofX
-------------+-----------------------------------------------------------------
x1 |   1.51122    2.870   0.004   0.1429   0.8074   0.0764     0.0946
x2 |   0.81418    1.730   0.084   0.0905   0.4350   0.0484     0.1112


是不是直接比较 bStdX  值的大小就能看出那个变量对y的影响更大了啊？