在多元线性回归中，多重共线性会对标准差有什么影响？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

多重共线性越强，方差会越大，那对线性回归的标准差有什么影响呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：多元线性回归 多重共线性 线性回归 多重共线 共线性 标准差 影响

也变大

qiangli 发表于 2017-3-27 10:09
也变大

是因为sigma变大吗

"多重共线性越强，方差会越大"这个statement就很奇怪，这两方面没有直接的联系。
多重共线性最大问题在于影响回归系数的估计，但是对于模型的预测能力不一定是负面影响，也就没有“方差会越大”这个说法。

看伍德里奇的书的90-92页内容