楼主: sunpkmoon
4564 3

matlab求即期利率方程问题 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

初中生

85%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
1 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
1047 点
帖子
22
精华
0
在线时间
11 小时
注册时间
2007-11-9
最后登录
2016-3-31

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
Matlab问题

我遇到一个问题,描述如下:
1、问题主题:
      求单变量方程的解。
2、问题细节:
      已知债券价格price,已知发生每一个现金流的时间点和现金流大小;
      未知每一个时点上的折现率,但每一个时点上的折现率都是最后一个时点上折现率的函数,所以实质上只有一个未知数。
      求最后一个时点上的折现率。

      即债券定价公式中每一个时点的折现率都是最后一个时点折现率的函数(每一个时点的折现率不一定是相等的),求最后一个时点的折现率。

      发生现金流的时间以年为单位,并不一定是整数。


请问此问题在Matlab中怎样进行求解?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:MATLAB matla atlab Lab Atl MATLAB 利率 方程 即期

沙发
liprayer 发表于 2009-9-8 17:12:59 |只看作者 |坛友微信交流群
不是有现成的函数吗?
人随缘 事随心

使用道具

藤椅
Xaero 发表于 2009-9-8 19:57:13 |只看作者 |坛友微信交流群
参考金融工具箱和金融衍生产品工具箱中的相关函数。
十年一觉扬州梦。
智不足以Academy,才尚不够Industry,情无力于Life。

使用道具

板凳
sunpkmoon 发表于 2009-9-10 23:42:12 |只看作者 |坛友微信交流群
金融工具箱和衍生产品工具箱中:zbtyield,zbtprice只是对于一个从结算日至到期日现金流服从单一规则的情况适合,而真正求即期利率时,一天中所有债券的现金流汇总在一起,并不能寻找出所有现金流遵从一个单一规则(如现金流以0.5年递增,因为有若干个债券同时存在),所以函数不可用。请问高手们,是不是还有其他函数,我没有发现?或者还有什么解决方法?貌似没有简单的函数直接可以完成上面的工作。

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-11-5 23:24