关于国债基差交易的一个问题

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各位学霸们，在下最近在看国债基差交易这本书，其中对于国债的转换期权价值的理论定价模型有些疑问，麻烦各位给看一下：
作者在计算转换期权价值时利用的CTD的BNOC即是期权定价的理论基础，算法如下：
作者计算BNOC继而提出以下步骤：

但是问题关键在于，这个期货的价格本身就是友各种情形假设的CTD计算出来的呀，如果再BNOC的公式去计算：
现货价格-期货价格*转换因子 -持有收益
算出来的不就是月末期权的价格么，不就是把上面的公式变形一下么。。
求解答哎

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关键词：基差交易 现货价格 定价模型 期权定价 期货价格

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