脉冲响应分析求助

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位达人，最近用脉冲响应模型做有关城市化与经济增长之间动态关系的论文，由于是初期接触，有很多问题不清楚，望各位前辈不吝赐教！以下是遇到的问题：
1. 在做城市化和经济增长指标的单位根检验时，都是二阶平稳序列，那么再做协整检验和格兰杰检验的时候，是不是必须要用这两个指标的二阶差分做呢？做脉冲响应分析和方差分解分析的时候是不是也要用二阶差分做呢？
2.另外如果两个指标（A和B），A指标是平稳序列，B指标是二阶平稳序列，那么做协整检验和格兰杰检验的时候，是不是要分别A指标和B指标的二阶差分做呢？脉冲响应和方差分解是不是也要用同样的方法处理呢？

万分感激各位前辈了！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：分析求助 脉冲响应 格兰杰检验 单位根检验 二阶差分 求助 脉冲响应

VAR模型假设所有变量都是平稳的，因此对于非平稳变量B指标你要进行差分。A指标就不用差分了。
Impulse response和Forecast error variance decomposition也都假设变量是平稳的。
对于cointegration test, 所有变量都不需要差分。
对于Granger Causality Test, 如果变量是cointegrated,不需要差分。如果不cointegratd则需要(如果原变量是非平稳的话）。

非常感谢。已经按照你说的做了。协整检验结果中，迹统计检验结果表明至少有三个协整关系，可特征根检验显示没有协整关系，出现这种结果如何判定阿？

谢谢！我已经差不多明白了。
现在做了协整检验，迹统计检验结果显示至少有两个协整关系，可特征根检验确显示没有协整关系，现在又该如何判定呢？谢谢

给你一篇参考文献