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binghuaiduan 发表于 2017-3-29 20:54:59 来自手机 |AI写论文

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请问下各位，我在测定贝塔值的时候，贝塔远远低于1，并且拟合度很低，是数据真的不适应这个模型吗？

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关键词：CAPM模型 EVIEWS Eview Views view

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沙发

cheng334 发表于 2017-3-30 16:38:25

也許，因為CAPM模型的建構並未考慮時間因素，而您所得的資料是有時間因素在內的，尤其是您所選擇的時段中,報酬有其他因素影響，而CAPM的模型並未包含這個因素時，舉例而言,如果您的資料包含2008年,那麼該年金融風暴視必對股價產生影響,進而對大盤的報酬造成影響，但您的模型並無法包含它。建議選擇比較平靜的期間做為您的樣本期。