楼主: panqinlei1996
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求助，将数据分段，前段没有ARCH效应，后段有ARCH效应该怎么办？ [推广有奖]

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panqinlei1996 发表于 2017-3-31 21:45:27 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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nuomin 发表于 2017-4-1 08:44:30 |只看作者 |坛友微信交流群
用EGARCH和TGARCH之类的非线性GARCH，具体形式要看你的研究问题，选择一个有经济含义的模型。

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