[国际经济论文] 结构变迁的经典文献 [推广有奖]

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楼主

op236079 发表于 2009-9-11 12:06:12 |AI写论文

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Donald W. K. Andrews，Tests for Parameter Instability and Structural Change With Unknown Change Point 1993 econometrica 引用超过1500次

目的：检测某组特定参数是否存在未知时刻的结构变迁
估计方法：ＧＭＭ
统计量：在给定变迁时刻的情况下，沃德、LM 和LR均为chi2
在未知变迁时刻的情况下，利用wald LM和LR的上确界
给出检验的临界值