面板数据中多变量的单位根检验问题

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紧急求教：面板数据中，多变量的单位根检验结果显示有的变量存在单位根，是否要剔除这类变量？

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关键词：单位根检验 面板数据 多变量 紧急求教 结果显示 数据 检验 面板 单位 多变量

先进行一次差分？
在用EG两步法看是否存在协整关系

谢谢！有些变量作了一阶差分还是不平稳的，是否要剔除？还有，二阶差分怎么做？和做一阶差分那样操作可是结果出不来，请大虾指教。