【每日一策】Matlab量化交易策略之 等分网格股票交易

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策略原理：
选股：10年日平均振幅最大的股票（最好大于5%）
确定网格的区间：最高点就是股票历史最高价，最低点就是股价的最低价。然后对网格进行等分，具体的间距应该由股票的日平均振幅来决定，不大于股票的日均振幅，一般为5%，也就是等分为20个小网格。
资金分配：每个网格可以交易的资金量时固定的，可以等分，为提高资金利用率可以适当减少高低位的资金分配量,酌情加到中间部分。
首次建仓：从上往下数，第几个网格就买入多少份
日常交易方法：上升到上一个网格时卖出，下降到下一个网格时买入

回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）



策略源码：

1. function wg1(n1) % 等分网格交易法,等比例分割网格,等比例分割资金.
   
2. %获取目标资产信息
   
3. targetList = traderGetTargetList(); % 在RunBackTest中选择好的标的.
   
4. %获取账户信息
   
5. HandleList = traderGetHandleList();
   
6. %=================================================================
   
7. % 定义持有的账户为全局变量
   
8. global wg;
   
9. if isempty(wg)
   
10.     for i=1:length(targetList)
    
11.         wg(i).now=0;
    
12.         wg(i).last=0;
    
13.         wg(i).openbar=0;
    
14.     end
    
15. end
    
16. % 金额
    
17. initial=100000000/length(targetList); % 为每只股票的总资金
    
18. initialeach=initial/20; % 为每只股票每个网格的资金
    
19. 
    
20. % 画出每只股票的网格grid,一共分为20个格子
    
21. grid=zeros(21,length(targetList));
    
22. for i=1:length(targetList)
    
23.     for j=1:21
    
24.         grid(j,i)=targetList(i).High-(j-1)*(targetList(i).High-targetList(i).Low)/20;
    
25.     end
    
26. end
    
27. k=n1;
    
28. %------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
29. for i = 1:length(targetList) % 每个股票过一遍
    
30.     % lags为策略需要往前获取多少天
    
31.     lags=3;
    
32.     %策略中每次取数据的长度
    
33.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code); % K线的序号,后面会增加,前面的值对应的日期固定.
    
34.     % 数据长度限制,排除了前lags根k线
    
35.     if(barnum<lags)
    
36.         continue;
    
37.     end
    
38.    
    
39.     % 策略开始部分
    
40.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
41.     if length(close)<3
    
42.         continue;
    
43.     end
    
44.     if time(end)>=datenum('1-Jan-2009')
    
45.         if length(close)<3
    
46.             continue;
    
47.         end
    
48. %------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
49.         [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);
    
50.         % 跑到网格外面去不操作
    
51.         if ((close(end)>grid(1,i)) || (close(end)<grid(21,i))) && marketposition>0;
    
52.             orderID1=traderSell(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,'all',0,'market','sell1');
    
53.             continue;
    
54.         end
    
55.         
    
56.         % 给每个bar定位
    
57.         for j=1:21
    
58.             if close(end)<grid(j,i) && close(end)>grid(j+1,i)
    
59.                 wg(i).now=j;
    
60.             end
    
61.             if close(end-1)<grid(j,i) && close(end-1)>grid(j+1,i)
    
62.                 wg(i).last=j;
    
63.             end
    
64.         end
    
65.         if marketposition ==0 && close(end)<grid(1,i) && close(end)>grid(21,i); % 第一次买入
    
66.             sharenum=floor(initialeach*wg(i).now/close(end));
    
67.             orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','buy1'); % 开多单
    
68.             if orderID1~=0
    
69.                 wg(i).openbar=barnum;
    
70.             end
    
71.         end
    
72.         % 涨到上一个网格就卖,跌到下一个网格就买
    
73.         buy=wg(i).now>wg(i).last;
    
74.         sell=wg(i).now<wg(i).last;
    
75.         
    
76.         if marketposition>0 && barnum> wg(i).openbar && buy
    
77.             sharenum=floor(initialeach*(-wg(i).last+wg(i).now)/close(end));
    
78.             orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','buy2'); % 开多单
    
79.         end
    
80.         
    
81.         if marketposition>0 && barnum> wg(i).openbar && sell
    
82.             sharenum=floor(initialeach*(wg(i).last-wg(i).now)/close(end));
    
83.             orderID1=traderSell(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','sell1');
    
84.         end
    
85.         
    
86.         
    
87.         
    
88.     end
    
89. end
    
90. end

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关键词：股票交易

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