【每日一策】Matlab量化交易策略之 高抛低吸

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策略原理：
         对沪深300全市场股票扫描
         入场条件：1. macd绿柱变短的时候
                   2. 5日均线上扬
                   3. 指数上扬

         出场条件：止损线设为入场时的最低点


回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）




策略源码：

1. function GPDX(n) % 日内高抛低吸.
   
2. % 其中,len为在多少日内全部完成突破
   
3. targetList = traderGetTargetList(); % 在RunBackTest中选择好的标的.
   
4. %获取目标资产信息
   
5. HandleList = traderGetHandleList(); %
   
6. %获取账户信息
   
7. %=================================================================
   
8. % RunBackTest的参数设置
   
9. % n=200;
   
10. %=================================================================
    
11. 
    
12. global s; % 定义cc为全局变量
    
13. if isempty(s) % 判断cc是否为空值
    
14.     for i=1:length(targetList)
    
15.         s(i).BarNLong=0;
    
16.         s(i).time=0;
    
17.         s(i).stopprice=0;
    
18.         s(i).openmacd=0;
    
19.     end
    
20. end
    
21. 
    
22. for i = 1:length(targetList)
    
23.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);
    
24.     %获取当前仓位
    
25. 
    
26.     lags=n; % lags为策略需要往前获取多少天
    
27.     %策略中每次取数据的长度
    
28.    
    
29.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code); % K线的序号,后面会增加,前面的值对应的日期固定.
    
30.     if(barnum<lags)
    
31.         continue;
    
32.     end
    
33.     % 数据长度限制,排除了前lags根k线
    
34.       
    
35. %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
36.     % 策略开始部分
    
37.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'min',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
38.    
    
39.     if length(close)<n
    
40.         continue;
    
41.     end
    
42. %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
    
43.     % MACD
    
44.     [ema12]=traderEMA(12,targetList(i).Market,targetList(i).Code,'min',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
45.     [ema26]=traderEMA(26,targetList(i).Market,targetList(i).Code,'min',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
46.     dif=ema12-ema26;
    
47.     dea=zeros(length(dif),1);
    
48.     for j=2:length(dif)
    
49.         dea(j,1)=8/10*dea(j-1,1)+2/10*dif(j,1);
    
50.     end
    
51.     macd=(dif-dea)*2;
    
52.     a=macd(end)<0 && macd(end-2)>macd(end-1) && macd(end)>macd(end-1); % 买入条件:macd绿柱变短.
    
53. %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
54.     % 5日均线上扬
    
55.     ma5=mean(close(end-4:end));
    
56.     ma5_1=mean(close(end-5:end-1));
    
57.     ma5_2=mean(close(end-6:end-2));   
    
58.     b=ma5_1>ma5_2 && ma5>ma5_1;
    
59. %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
60.     [time0,open0,high0,low0,close0,volume0,turnover0,openinterest0] = traderGetKData('sse','000001','min',1,0-lags,0,false,'FWard'); % 上证指数
    
61.    
    
62.     if length(close0)<n
    
63.         continue;
    
64.     end
    
65.     sz_ma60=mean(close0(end-59:end));
    
66.     c=close0(end)>sz_ma60; % 上证指数要大于60日均线.
    
67. %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
68.     EntryLong1=a && b && c;
    
69. % ===============================================================================================================
    
70.     ExitLong1=low(end)<s(i).stopprice; % 止损线设为进场bar的最低点.
    
71.    
    
72.     if marketposition > 0 && macd(end)>s(i).openmacd
    
73.         s(i).openmacd=macd(end);
    
74.     end
    
75.     ExitLong2=macd(end)<s(i).openmacd; % macd下降时出场.   
    
76. % ===============================================================================================================   
    
77.     shareNum=floor(100000000/close(end)/100)*100;
    
78. %      && time(end)>=datenum('1-Jan-2016')
    
79.     if marketposition ==0 && EntryLong1;% 做多情况1
    
80.         orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','buy1'); % 开多单
    
81.         s(i).openmacd=macd(end);
    
82.         s(i).stopprice=low(end);
    
83.         s(i).time=time(end);
    
84.     end
    
85.    
    
86.     if marketposition > 0 && ExitLong1 && time(end)~=s(i).time; % 平仓情况1
    
87.         traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','sell1');
    
88.     end
    
89.    
    
90.     if marketposition > 0 && ExitLong2 && time(end)~=s(i).time; % 平仓情况2
    
91.         traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','sell1');
    
92.     end
    
93. 
    
94. end

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