一阶差分广义矩估计和系统广义距估计

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实证检验中，用一阶差分广义矩估计和系统广义距估计，这两个检验有啥作用和区别？

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关键词：广义矩估计 一阶差分 矩估计 实证检验

第一，一阶差分广义矩和系统广义矩的假设条件不一样，系统广义矩的假设条件要更强。具体来说，一阶差分广义矩要求扰动项不存在自相关就可以，而系统广义矩则还要求工具变量与个体效应不相关。
第二，系统广义矩可以估计出不随时间变化的变量的系数，差分GMM就不可以。