【每日一策】Matlab量化交易策略之 均线拐头配合出场

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策略原理：
         多头入场：60日均线斜率逐渐拐头向上
         空头入场：60日均线斜率逐渐拐头向下
         出场：跟踪动态止损

回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）




策略源码：

1. function Strategy1(default_unit,default_exitway,freq)%
   
2. 
   
3. targetList = traderGetTargetList();
   
4. %获取目标资产信息
   
5. HandleList = traderGetHandleList();
   
6. %获取账户句柄
   
7. global entry;
   
8. for k=1:length(targetList);
   
9.    
   
10.     %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
    
11.     %获取当前仓位
    
12.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
13.     %策略中每次取数据的长度
    
14.     dlags=10;
    
15.     lags=100;
    
16.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
17.     %数据长度限制
    
18.     if(barnum<lags)
    
19.         continue;
    
20.     end
    
21.     %获取K线数据
    
22.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
23. %     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1,0-dlags, 0,false,'FWard');
    
24.     if length(close)<lags
    
25.         continue;
    
26.     end
    
27.     % 虚拟交易所初始手数
    
28.     totalunit=0;
    
29.     %-------------------------交易逻辑-------------------------------%
    
30.     %----------入场信号--------`------------%
    
31.     ma0=ma(close,60);
    
32.     slope0=slope(ma0,5);
    
33.     s(1).buycon=slope0(end)>3 && mean(slope0(end-5:end))>0 && mean(slope0(end-10:end-5))<0;
    
34.     s(1).sellshortcon=slope0(end)<-3  && mean(slope0(end-5:end))<0 && mean(slope0(end-10:end-5))>0;
    
35.    
    
36.     %----------主动出场信号----------------%
    
37.     s(1).sellcon=0;
    
38.     s(1).buytocovercon=0;
    
39. %     s(1).sellcon=close(end)<upline(end) && close(end-1)>upline(end-1);
    
40. %     s(1).buytocovercon=close(end)>dnline(end) && close(end-1)<dnline(end-1);
    
41. 
    
42.     %------------被动出场操作------------------%
    
43.     %找到未平仓的订单
    
44.     remain=remainorder(entry,k);
    
45.     %对未平仓的订单进行平仓判断及操作
    
46.     for i=1:length(remain.entrybar);
    
47.         % 进仓以来的bar个数
    
48.         barsinceentry=barnum-remain.entrybar(i);
    
49.         backlen=30;    % 回溯的长度(进仓bar之前)
    
50.         % 回溯的信息提取
    
51.         [backtime,backopen,backhigh,backlow,backclose,~,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-barsinceentry-backlen, 0,false,'FWard');
    
52.         % 根据出场方式计算出场条件
    
53.         longstopcon=0;
    
54.         shortstopcon=0;
    
55.         if remain.entryexitway(i)==1;
    
56.             AFinitial=0;
    
57.             AFparam=0.02;
    
58.             AFmax=0.2;
    
59.             Firstbarmultp=1;  %影响第一根bar的止损价,调高表示可忍受的回撤越多
    
60.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit1(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,AFinitial,AFparam,AFmax,Firstbarmultp);
    
61.         elseif remain.entryexitway(i)==2;
    
62.             initialATRparam=2;
    
63.             AF=0.02;
    
64.             minATRparam=1;
    
65.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit2(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,initialATRparam,AF,minATRparam);
    
66.         elseif remain.entryexitway(i)==3;
    
67.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit3(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen);
    
68.         elseif remain.entryexitway(i)==4
    
69.             startpoint=10;
    
70.             percent=0.3;
    
71.             TRmutlp=1;
    
72.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit4(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,startpoint,percent,TRmutlp);
    
73.         end;
    
74.         % 出场执行
    
75.         if longstopcon
    
76.             totalunit=totalunit-remain.entryunit(i);
    
77.             entry.record{k}(remain.num(i))=0;
    
78.         end;
    
79.         if shortstopcon
    
80.             totalunit=totalunit+remain.entryunit(i);
    
81.             entry.record{k}(remain.num(i))=0;
    
82.         end;
    
83.     end;
    
84.     %------------------- 主动出场操作 --------------------%
    
85. %     %再次找到未平仓的订单
    
86.     remain=remainorder(entry,k);
    
87.     % 找到策略i的marketposition
    
88.     s=mptaking(s,remain);
    
89.     %----------------策略1----------------------%
    
90.     if s(1).sellcon && s(1).marketposition>0
    
91.         totalunit=totalunit-abs(s(1).marketposition);
    
92.         % 把已经平掉的订单的开关关掉
    
93.         for j=1:length(s(1).num)
    
94.             entry.record{k}(remain.num(s(1).num(j)))=0;
    
95.         end;
    
96.     end;
    
97.     if s(1).buytocovercon && s(1).marketposition<0
    
98.         totalunit=totalunit+abs(s(1).marketposition);
    
99.         % 把已经平掉的订单的开关关掉
    
100.         for j=1:length(s(1).num)
     
101.             entry.record{k}(remain.num(s(1).num(j)))=0;
     
102.         end;
     
103.     end;
     
104.    
     
105.     %---------------------------入场操作--------------------------------%
     
106.     %再次找到未平仓的订单
     
107.     remain=remainorder(entry,k);
     
108.     % 找到策略i的marketposition
     
109.     s=mptaking(s,remain);
     
110.     %----------------策略1----------------------%
     
111.     if s(1).buycon && s(1).marketposition==0
     
112.         buyunit=default_unit;
     
113.         totalunit=totalunit+buyunit;
     
114.         [~]=entryalter(k,barnum,1,1,buyunit,default_exitway,1);
     
115.         % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
     
116.     end;
     
117.    
     
118.     if s(1).sellshortcon && s(1).marketposition==0
     
119.         sellshortunit=default_unit;
     
120.         totalunit=totalunit-sellshortunit;
     
121.         [~]=entryalter(k,barnum,-1,1,sellshortunit,default_exitway,1);
     
122.         % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
     
123.     end;  
     
124.    
     
125.     %---------------------- 虚拟交易所最终执行买卖　------------------------------%
     
126.     if totalunit>0
     
127.         orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,abs(totalunit),0,'market','totalbuy');
     
128.     elseif totalunit<0
     
129.         orderID2=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,abs(totalunit),0,'market','totalsell');
     
130.     end;
     
131. end
     
132. end

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ghjktdf 发表于 2017-4-10 11:47
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