stata hausman检验结果求看！！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

第一次做面板数据，还不太懂，求问前辈们，这种情况是使用固定效果还是随机效果呀？？
显示如下：

hausman fe

Note: the rank of the differenced variance matrix (5) does not equal the number of coefficients being tested (6); be sure this is what you
        expect, or there may be problems computing the test.  Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly
        consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
        gdpj |    -.186349     .0069755       -.1933246        .0462095
        popj |    4.308246     .0411346        4.267112        1.170286
        popi |   -.3771429    -.2058826       -.1712602        .0125757
        proi |   -.0013476    -.0009046       -.0004429               .
         ecx |     .287833    -23.39214        23.67997        17.95976
          pi |    1495.359     1064.477        430.8823        263.7993
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       10.95
                Prob>chi2 =      0.0525
                (V_b-V_B is not positive definite)

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata 计量经济学

    Prob>chi2 =      0.0525，越小越选择固定效应

hausman test 原假设是 fixed effect 和 random effect 模型系数相似
若不拒绝原假设，则采用random effect，因为fixed effect的差分处理过程降低了模型自由度，相比之下random effect 会得到 more efficient estimator；若拒绝原假设，则采用fixed effect
楼主检测结果 Prob>chi2 = 0.0525，也就是在5%显著性水平下不拒绝原假设，但在10%显著性水平下拒绝原假设
究竟用5%或10%作为标准，市面上没有统一标准

JennicaL 发表于 2017-4-8 09:11
hausman test 原假设是 fixed effect 和 random effect 模型系数相似
若不拒绝原假设，则采用random effec ...

好的，知道了，谢谢你。