Lee 与Strazicich 的结构断点检验程序

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Lee 与Strazicich的两个结构断点LM检验程序，分别检验一个与两个断点。

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关键词：Strazicich ICIC ICI CIC Lee 程序 结构 断点 Lee Strazicich

楼主，threshold model 和 structure break 有什么区别和联系？

宏观和金融时间序列的多个结构突变来自于结构突变的单位根检验、单一突变的统计量检验、或参数稳定性检验，而不是来自于构造多个突变模型的估计统计技术。重要性在于确定突变点数量和类型，有效地估计突变时期，或构造具体突变点的置信区间，然后需要构造多个结构突变模型的估计和检验方法。更广泛地，多个结构突变模型可以被分类为时变参数模型、外生多个结构突变模型、内生转移模型（包括Markov转移、门限模型）和外层模型。

thank you for your sharing

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楼主，请问我要做单一时间序列的LS结构突变检验（一个结构突变点和两个结构突变点），文中的gauss应该怎么改啊？我尝试着改了多次都不行，我的QQ：451521859，请楼主指教！谢谢！！

太经典了，很好的论述，学习了：


宏观和金融时间序列的多个结构突变来自于结构突变的单位根检验、单一突变的统计量检验、或参数稳定性检验，而不是来自于构造多个突变模型的估计统计技术。重要性在于确定突变点数量和类型，有效地估计突变时期，或构造具体突变点的置信区间，然后需要构造多个结构突变模型的估计和检验方法。更广泛地，多个结构突变模型可以被分类为时变参数模型、外生多个结构突变模型、内生转移模型（包括Markov转移、门限模型）和外层模型。
本文来自: 人大经济论坛 Gauss专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... =1&from^^uid=5919

楼主你好，谢谢你的上传，我运行了下，发现ls one 检验一个断点的程序老出错，就是用他们自带的数据也会出错，你运行这个一个断点的能运行吗？谢谢

tangoland 发表于 2012-10-2 07:58
楼主你好，谢谢你的上传，我运行了下，发现ls one 检验一个断点的程序老出错，就是用他们自带的数据也会出错 ...

这个压缩文件包里没有那个gdp.txt数据啊，你说的自带数据是什么呢？

我也想用这个方法来做检验，但是还没搞清楚怎么做。你要是已经运行成功了，
我想请教一下可以吗？

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楼主你好，

我用你上传的程序来做断点单位根检验时，发现LS one的那个程序输出结果是类似于下面这种情况：
   19    Updated break =    23    lag =     2

   18    Updated break =    22    lag =     2

   17
   16    Updated break =    20    lag =     2

   15
   14    Updated break =    18    lag =     2

   13

         Updated break =    15    lag =     2


         Updated break =    13    lag =     2

用LS two那个程序则是一直在进行循环，等了好一会程序也没停止，感觉不对劲就强行终止其运行了。

请问，这两个程序你用的时候好用吗？我自己的数据格式是类似于程序中对数据的设置的，只不过我将首列的date变量设置为数值型编号了，这个会有问题吗？

不好意思啊，麻烦你了，因为之前只对Matlab和sas熟悉，是为了做断点单位根检验才来临时学的Gauss，
很多地方不熟。

非常感谢！！！