怎么对不同股票不同季度的数据分别进行回归并一次性提取R2？

问题：不同股票比如60000,600016，2013-07-01到2016-09-30的日数据，x自变量，y因变量，依次对每支股票每个季度内的值做一次回归，提取每次回归的R2生成列表。我目前只能对每个股票3年内每个季度分别进行回归，工作量太大而无法完成。。。自己太弱了实在无法完成，跪求各位大神能给一个stata的编程语言，或者其他方法的具体实施步骤！感激感激！