在用stata做回归时西出现了这样的问题。求教！

Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm.
unknown egen function max()
                 stata():  3598  Stata returned error
         xtabond2_mata():     -  function returned error
                 <istmt>:     -  function returned error

xtabond2 y L(0/1).y  x1 x2 x3 x4,gmm(L.y  x1 x2 x3 x4,collapse) iv( bank1 bank3) nolevel twostep robust这是我的指令 在做GMM回归时遇到的问题，希望老师和大神可以帮助一下！谢谢!

luoshenhui 发表于 2017-4-20 15:26
Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM
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你的面板资料太短了！

试试

1. xtabond2 y L.y  x1 x2 x3 x4,gmm(L.y  x1 x2 x3 x4,collapse) iv( bank1 bank3) nolevel twostep

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黃河泉 发表于 2017-4-20 15:16
试试

Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM
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Group variable: bank                            Number of obs      =       111
Time variable : t                               Number of groups   =        74
Number of instruments = 19                      Obs per group: min =         1
F(5, 105)     =         .                                      avg =      1.50
Prob > F      =         .                                      max =         3
------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           y |
         --. |          1   1.75e-14  5.7e+13   0.000            1           1
         L1. |   2.68e-14   8.10e-15     3.32   0.001     1.08e-14    4.29e-14
             |
          x1 |   5.58e-18   9.54e-19     5.85   0.000     3.69e-18    7.47e-18
          x2 |  -2.23e-19   8.47e-20    -2.63   0.010    -3.91e-19   -5.50e-20
          x3 |   2.84e-13   7.13e-14     3.99   0.000     1.43e-13    4.25e-13
          x4 |   1.15e-14   5.48e-15     2.10   0.038     6.48e-16    2.24e-14
------------------------------------------------------------------------------
Instruments for first differences equation
  Standard
    D.(bank1 bank3)
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
    L(1/.).(L.y x1 x2 x3 x4) collapsed
------------------------------------------------------------------------------
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =   0.17  Pr > z =  0.869
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -1.25  Pr > z =  0.211
------------------------------------------------------------------------------
Sargan test of overid. restrictions: chi2(13)   =  37.35  Prob > chi2 =  0.000
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

黃河泉 发表于 2017-4-20 15:34
你的面板资料太短了！

我导入的里面有两百多条数据，不知道为啥就只有一百多他显示的，这样不行么

黃河泉 发表于 2017-4-20 15:34
你的面板资料太短了！

. sum

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+--------------------------------------------------------
        bank |       280    47.26786    34.67044          1        120
           t |       280       3.375    1.178701          2          6
           y |       280    .2417159    .2010258  -.2251343    1.08967
          x1 |       280    4336.714    4720.122         31      11806
          x2 |       280    17747.94    39386.68   118.1733   222097.8
-------------+--------------------------------------------------------
          x3 |       280     .085275    .0167595        .03       .164
          x4 |       280    1.084761    .3125755        .04       2.35
       bank1 |       280    .0821429    .2750739          0          1
       bank3 |       280    .7357143    .4417417          0          1

luoshenhui 发表于 2017-4-20 15:41
我导入的里面有两百多条数据，不知道为啥就只有一百多他显示的，这样不行么

你的 n 与 t 分别是多少？你取 L.y 就大致少了 n 个数据，万一晚一点还需取其他落后项当作工具变量，可能会少更多！所以，先考虑 static panel model 吧！

黃河泉 发表于 2017-4-20 16:07
你的 n 与 t 分别是多少？你取 L.y 就大致少了 n 个数据，万一晚一点还需取其他落后项当作工具变量，可能 ...

我的n是七十几吧，t是4，那么我要用静态面板的话又应该怎么做呢，可以教一下那个操作么

请 help xtreg!

黃河泉 发表于 2017-4-20 16:29
请 help xtreg!

最后问一下，如果我一定要用gmm，得到刚刚那样的结果是否可行啊？