让计算机根据行情自动学习匹配,在2010-2011年底的5五分钟数据为样本内进行学习,拟合出来相对关系为:
升降信息 y满足:
y= cos( barT) +pi/2* sin[cos(low+barT)/acos(pi*sin((low/2)^(1.101*barT)))]-0.01*sin(tan(barT))/5);
当y大于0,则买进;y小于0,则卖出。加上简单的0.5%的止盈与2.5%,每日日内进行平仓。
然后进行回测。
回测标的
- test2.m
- run_test2.m
回测曲线
原地址:http://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=218
仅供参考学习,切勿商用。谢谢