状态空间模型操作强解及最新研究发现，100%管用

19721016 发表于 2009-11-2 23:25
那是个头痛有问题，高的书上也没讲明白，高的书上是这么定的：一是部分按简单回归定初始值，另外是按简单方 ...

你不给初值，系统怎么算，难道要电脑先进行符号计算，再运用最优化算法，最后算出你的最优化参数和状态变量，数据观测值少的话还好点，超过100个观测值，估计出一次结果没得1个月怕是不行吧！还得看电脑配置。至于你所谓的让系统自己算，我不知道你是运用Eviews软件，还是用Matlab编程计算，总之，赋初值是必须的。

系数初始值，大家现在有知道怎么赋的了吗？按照网上的说的去赋值，标准差，p值，z统计量还仍都是空值。WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique                               
                               
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
C(1)        0.002987        NA        NA        NA
C(2)        1.000000        NA        NA        NA
C(3)        1.837284        NA        NA        NA
C(4)        -2.256065        NA        NA        NA
C(5)        6.516206        NA        NA        NA
C(6)        6.455388        NA        NA        NA
C(7)        6.210917        NA        NA        NA
C(8)        6.458977        NA        NA        NA
C(9)        -0.613452        NA        NA        NA
C(10)        1.208327        NA        NA        NA
C(11)        0.009552        NA        NA        NA
C(12)        15.48888        NA        NA        NA
C(13)        79.41656        NA        NA        NA
C(14)        837.3509        NA        NA        NA
C(15)        0.422618        NA        NA        NA
C(16)        3.042427        NA        NA        NA

希望对状态空间模型比较了解的大神能给指点下

谢谢楼主

郁闷，你给的数据中为什么把状态空间模型删除掉了，现在两种情况下都按照你的界面设置的，结果完全不一样，而且还是出现大量NA？？？麻烦你把带有你操作的状态空间模型的workfile发上来，看看，是怎么回事？

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谢谢大佬。非常及时。

楼楼劲劲 发表于 2015-7-26 14:49
系数初始值，大家现在有知道怎么赋的了吗？按照网上的说的去赋值，标准差，p值，z统计量还仍都是空值。WARN ...

我也遇到同样问题，如何解决的呢？