[资料] 请教：ADF..PP..KPSS检验结果不一致该怎么办？ [推广有奖]

11楼

nlm0402 发表于 2009-9-15 12:31:15

没有协整关系，但是原序列的差分序列是平稳的，也可以进行VEC吧.

爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

12楼

snow000123 发表于 2009-9-15 12:42:10

11# nlm0402
没有协整关系的话，就不能再接下去分析了吗？
我看到有篇文献就说，存在协整关系，就建立协整方程VEC，或ECM，
如果没有协整关系，就用VAR~~~

难道是文章写错了吗？好像还是核心期刊的~

13楼

nlm0402 发表于 2009-9-15 12:43:11

12# snow000123 不好意思，我写错了，在上面的帖子里已经修改。

爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

14楼

snow000123 发表于 2009-9-15 13:28:03

13# nlm0402

呃，，书上说VEC模型只适用于具有协整关系的非平稳序列，而VAR模型（无约束的）对变量不施加协整约束。

只有具有协整关系的序列才能进行VEC分析吧

15楼

nlm0402 发表于 2009-9-15 13:32:10

14# snow000123

是的

爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

16楼

sakura0771 发表于 2010-2-21 07:53:24

偶是初学者...今天看到书上说.KPSS比ADF 更有说服力

I am a lonely number like root three...

17楼

hotrodder 发表于 2010-12-6 23:37:29

我也遇到了这种情况，ADF显示水平值平稳，而PP结果则表明非平稳，但就书上的说的来看，我发觉更应该接受PP的结论，因为它考虑数据本身更多的情况，比如方差非齐性。

另外，如果原序列非平稳的话不一定能用VEC吧，VEC是带约束的VAR，因为包括了均衡误差项，只有在序列间存在协整情况下才能用VEC，不存在的话可以直接建立差分VAR。

不知是不是。