请教：ADF..PP..KPSS检验结果不一致该怎么办？

至于协整问题，VEC模型是在协整的基础上做的。因为VAR要求序列是平稳的，所以如果序列平稳就可以直接做VAR。如果不平稳才考虑协整，如果协整可以做VEC，没有协整就只能退而求其次，差分变成平稳序列再做VAR，但是差分序列和水平序列代表的意义是不一样的。

大神，问一下，KPSS 检验怎么做啊？

现在看到这个帖子似乎思路一下清晰了去多，也扩展了不少啊，很有用

自制的矿泉水 发表于 2014-4-13 09:32
大神，问一下，KPSS 检验怎么做啊？

eviews可以直接做，软件中Quick-----serial statistics---unit root test--进去后就是不同的检测方法，选kpss就行

milkboy26 发表于 2014-8-26 15:42
eviews可以直接做，软件中Quick-----serial statistics---unit root test--进去后就是不同的检测方法，选 ...

谢谢！

ADF检验与PP检验的可靠性比较http://www.docin.com/p-352422806.html

sakura0771 发表于 2010-2-21 07:53
偶是初学者...今天看到书上说.KPSS比ADF 更有说服力

层主，你还能提供一下，你看的是哪本书吗？

snow000123 发表于 2009-9-15 10:47
哦，但是，我这里是希望序列是非平稳的呀，，，ADF和PP、KPSS。到底哪个更有说服力？

林勇的文献里面说出现冲突以KPSS为准。

snow000123 发表于 2009-9-15 11:44
哦，谢谢~~

还有一个问题，希望得到大家的解答：

VEC之后做脉冲响应分析可以通过转换为VAR再做（用R的话）

在一篇论文中有读到，在三者出现矛盾的情况下，以kpss为准，我现在是adf与pp一致23333