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楼主: 挖矿专家
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[源码分享] 【每日一策】Matlab量化交易策略之 Fisherman [推广有奖]

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挖矿专家 发表于 2017-4-26 14:36:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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策略说明:

构造波动率的幅度,当波动率放大的时候考虑入场。简单逻辑如下:
Range1.5*average(range,N) and c average (close,N)  )then buy next bar at market;
if (range>1.5*average(range,N) and c>c[1]and close < average (close,N) )then sell short next bar at market;

出场使用3:1的合约价值止盈止损比
在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照固定比例投资
测试时间段:2011年1月1日到2017年1月1日。


策略源码下载:http://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=198

0426-1.png


策略源码:

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seanlee91 发表于 2017-5-21 15:37:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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ghjktdf 发表于 2017-5-31 16:43:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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ghjktdf 发表于 2017-5-31 16:43
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65425856 发表于 2017-6-2 19:12:25 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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ghjktdf 发表于 2017-6-5 10:10:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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挖矿专家 发表于 2017-6-16 14:54:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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65425856 发表于 2017-6-19 16:26:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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挖矿专家 发表于 2017-6-19 19:11:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
65425856 发表于 2017-6-19 16:26
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ghjktdf 发表于 2017-6-20 14:59:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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