构造波动率的幅度,当波动率放大的时候考虑入场。简单逻辑如下:
Range1.5*average(range,N) and c average (close,N) )then buy next bar at market;
if (range>1.5*average(range,N) and c>c[1]and close < average (close,N) )then sell short next bar at market;
出场使用3:1的合约价值止盈止损比
在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照固定比例投资
测试时间段:2011年1月1日到2017年1月1日。
策略源码下载:http://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=198