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结合沪深300的收益率可以求得=-0.004424836 、=0.01302，选取样本数据第一天（2011-01-05）的值作为P0的值，即p0=-0.065158663。则沪深300收益率的随机波动公式为Pt=Pt-1+Pt-1*(-0.004424836+0.01302),用R产生标准正态分布的伪随机数，结合p0=-0.065158663，便可求得P1，重复上述步骤1000次，得到1000个模拟数据。利用这1000个模拟数据算出几何收益率的分布，从而估计出不同置信区间的VaR值。

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关键词：标准正态分布 沪深300 模拟数据 伪随机数 样本数据 程序