做DCCGARCH时候我有一个问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在做DCCGARCH的时候，软件只要求α+β<1就算满足了稳定条件。如图所示最后一句话：Stability condition: theta(1) + theta(2) < 1 is met.

但是我看到很多论文都对α、β有非负性要求，请问这是什么情况？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

非负是基于实际意义的

祝贺人大 发表于 2017-5-5 10:12
非负是基于实际意义的

能请稍微说清楚一点么。。因为我在做股债关系的时候做出了负值。。。

自顶。。我手上几套数据，试过多种微调。要么是α是负值，要么是α非显著。。。简直头疼

xiyiz 发表于 2017-5-5 02:20
在做DCCGARCH的时候，软件只要求α+β

楼主，请问下，这是用什么软件做的