楼主: wxy2013093122
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[编程语言] 各位大神帮忙看一下输出结果,现在想知道哪个变量代表1,哪个代表2 [推广有奖]

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楼主
wxy2013093122 发表于 2017-5-7 10:39:38 |AI写论文

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OPEN DATA d:\book2.xls
DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 1946 rqh rjx
system(model=var6)
variables  rqh rjx
lags 1 to 6
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var6,mv=bek,pmethod=bhhh,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / rqh rjx



MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    43 Iterations. Final criterion was  0.0000000 <=  0.0000100
Usable Observations                      1939
Log Likelihood                     -7841.7449

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  RQH{1}                       -0.036398402  0.019873254     -1.83153  0.06702192
2.  RQH{2}                        0.059226642  0.021315072      2.77863  0.00545891
3.  RQH{3}                       -0.013302403  0.019448317     -0.68399  0.49398314
4.  RQH{4}                        0.042610260  0.019867353      2.14474  0.03197383
5.  RQH{5}                        0.010993044  0.020491383      0.53647  0.59163268
6.  RQH{6}                       -0.045993609  0.021996834     -2.09092  0.03653528
7.  RJX{1}                       -0.014356847  0.008089489     -1.77475  0.07593864
8.  RJX{2}                       -0.001420777  0.008826428     -0.16097  0.87211821
9.  RJX{3}                        0.005420791  0.008067458      0.67193  0.50162642
10. RJX{4}                       -0.026064649  0.008735385     -2.98380  0.00284692
11. RJX{5}                        0.010409686  0.008776068      1.18614  0.23556518
12. RJX{6}                       -0.002761073  0.008705167     -0.31718  0.75110981
13. Constant                     -0.010711276  0.024235714     -0.44196  0.65851637
14. RQH{1}                        0.015575874  0.035623679      0.43723  0.66194184
15. RQH{2}                       -0.012437083  0.037261623     -0.33378  0.73854764
16. RQH{3}                       -0.052699412  0.035426246     -1.48758  0.13686142
17. RQH{4}                        0.039248314  0.035874838      1.09403  0.27393980
18. RQH{5}                        0.071030027  0.037420886      1.89814  0.05767783
19. RQH{6}                        0.043851379  0.038826916      1.12941  0.25872632
20. RJX{1}                        0.021924156  0.020002039      1.09610  0.27303673
21. RJX{2}                       -0.029027222  0.021321939     -1.36138  0.17339422
22. RJX{3}                        0.026498860  0.019223752      1.37844  0.16806635
23. RJX{4}                        0.031448958  0.020333355      1.54667  0.12194322
24. RJX{5}                       -0.049305602  0.021734791     -2.26851  0.02329811
25. RJX{6}                       -0.027120020  0.021597508     -1.25570  0.20922427
26. Constant                     -0.053798359  0.048732331     -1.10396  0.26961214
27. C(1,1)                        0.186488451  0.023979289      7.77706  0.00000000
28. C(2,1)                        0.045105211  0.043773974      1.03041  0.30281683
29. C(2,2)                        0.195450009  0.039973181      4.88953  0.00000101
30. A(1,1)                        0.272070248  0.025290116     10.75797  0.00000000
31. A(1,2)                       -0.099531565  0.036116743     -2.75583  0.00585436
32. A(2,1)                        0.002386369  0.012457245      0.19156  0.84808319
33. A(2,2)                        0.245648276  0.016788493     14.63194  0.00000000
34. B(1,1)                        0.953837862  0.008857192    107.69077  0.00000000
35. B(1,2)                        0.034493634  0.011359511      3.03654  0.00239309
36. B(2,1)                        0.000936928  0.004217485      0.22215  0.82419450
37. B(2,2)                        0.963353784  0.004952154    194.53227  0.00000000

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沙发
wxy2013093122 发表于 2017-5-7 10:43:25
这是关于BEKK模型的,我想知道的是:
(1)VAR模型我选择的是VAR6,是通过eviews里的lag length creteria的AIC准则选择的,这个对吗?
(2)这里的输出结果中 A(1,2)哪个变量是1,哪个变量是2?(我的程序里是先输入 rqh 再输入 rjx)
(3)这个做完之后,怎么做wald检验证明只有从1到2的单向波动溢出效应?

藤椅
wxy2013093122 发表于 2017-5-7 10:45:06
请求大神解答! 这是用winrats做出来的,代码是参考论坛上epho老师的帖子自己改了改出来的,希望大家来探讨!

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