求助，看了好多篇文章都提到控制年度效应和行业效应。这个具体要怎么操作？

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求助！看金融研究中好多文章都提到要控制年度效应和行业效益，这个具体要怎么操作呢？在stata中应该如何操作呢？

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关键词：行业效应 控制年度 怎么操作 Stata 如何操作 文章 行业

杨大善人 发表于 2017-5-7 16:35
求助！看金融研究中好多文章都提到要控制年度效应和行业效益，这个具体要怎么操作呢？在stata中应该如何操作 ...

I.year和I.industry就行

例如

1. xi: reg y x1 x2 i.industry i.year, robust
   
2. xi: areg y x1 x2 i.year, a(industry) robust
   
3. xi: areg y x1 x2 i.industry, a(year) robust

复制代码

都可控制年度效应和行业效应并得到同样结果！

黃河泉 发表于 2017-5-8 18:36
例如都可控制年度效应和行业效应并得到同样结果！

黄河老师不是推荐reghdfe

royyang 发表于 2017-5-8 21:41
黄河老师不是推荐reghdfe

问得好！我过去"超级"推荐 reghdfe，但最近（或许是暂时）转用其他指令，主要是 reghdfe 并无法报告常数项的估计值（间接可以），特别是其标准误（原作者尚不知如何处理此部分），而此点又被常常问到！

飞飞法师 发表于 2017-5-7 17:20
I.year和I.industry就行

呃，不好意思再问一下哈，对于非平衡面板数据也可以直接用这个嘛？

杨大善人 发表于 2017-5-9 15:09
呃，不好意思再问一下哈，对于非平衡面板数据也可以直接用这个嘛？

可以操作的，你试试

黃河泉 发表于 2017-5-8 18:36
例如都可控制年度效应和行业效应并得到同样结果！

. xtreg lngtfp lnfdi lnex lnim lnhum fdiex lnurb lnfin i.province, fe r
note: 2.province omitted because of collinearity
note: 3.province omitted because of collinearity
note: 4.province omitted because of collinearity
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note: 21.province omitted because of collinearity
note: 22.province omitted because of collinearity
note: 23.province omitted because of collinearity
老师，我的出现了这样的现象，请问是怎么回事呢

bunnn 发表于 2018-2-2 21:42
. xtreg lngtfp lnfdi lnex lnim lnhum fdiex lnurb lnfin i.province, fe r
note: 2.province omitted  ...

它不是已经跟你讲说是共线性所导致的吗？

黃河泉 发表于 2018-2-3 07:47
它不是已经跟你讲说是共线性所导致的吗？

黄老师，您好， 如果只有五百多个样本值 用xi是不是要损失很多自由度？ 是不是可以通过行业平均值或者年度平均值控制年度和行业效应呢？ 拜谢