R时间序列最优模型机器学习自动选择求助

问题是：一个序列如果用auto.arima()函数来识别最优模型，当到步骤对平稳序列进行白噪声检验时，
如果发现序列是白噪声，这种情况下是无法预测的，直接就结束分析。现在有没有一种R包，或者R程序
能对一个序列分别进行arima、门限自回归模型、GARCH模型族、指数平滑模型族等其它模型拟合，
再根据某个类似AIC，BIC、SBC准则函数，最后自动从所有模型库中选出一个最优的模型，这样就不用
手动一个模型一个模型的拟合，就像机器学习一样。如果用试错法一个模型一个模型的试，这个传统的方法效率太低了。