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[统计套利] 使用Matlab 做协整套利,协整检验后,残差方程怎么看? [分享]

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亽鉎祇偌初見 发表于 2017-5-12 14:50:08 |显示全部楼层

使用IF和IH的五分钟数据做协整检验,一阶差分后两列数据分别是dif_If1512和dif_Ih1512,

再使用ADF检验得出两个序列是平稳的。

最后使用egcitest做协整检验,

Y=[dif_If1512,dif_Ih1512];

[h,pValue5,stat5,cValue5,reg5] = egcitest(Y);

h = 0,说明一阶差分后两个序列存在协整关系。

其中,reg5结果如下:

reg.png


其中,name 和  coeff  的内容是:

reg5.names = {'a','b1'}

reg5.coeff = [0.16530,1.30130]


请问大神,协整检验得到的残差方程该如何写哈?reg5.coeff 就是回归方程的系数吗、?

Y = 0.1653 + 1.3013 * X ?


最后,得出回归方程后下一步套利的步骤如何呢? 求指点



关键词:MATLAB atlab matla 协整检验 Lab 协整套利

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hw4m14 发表于2楼  查看完整内容

现在得到了Y -1.3013 * X 是平稳序列,还需要求出标准差sd。 按这个比例得到的真实价差会在在均值0.1653 上下晃动; 在你提取的5分钟后面再取1分钟的数据段,假设这一分钟里股票对还会保持这样的协整关系, 那么套利方法: 当Y -1.3013 * X >0.1653 +a*sd 时,做多1.3013 份X,做空1份 Y,之后当Y -1.3013 * X的值减小到小于0.1653时,清仓 ; 当Y -1.3013 * X >0.1653 -a*sd 时,做空1.3013 份X,做多1份 Y,之后当Y -1.30 ...
量化狗……
stata SPSS
hw4m14 发表于 2017-5-17 16:21:33 |显示全部楼层
现在得到了Y -1.3013 * X 是平稳序列,还需要求出标准差sd。

按这个比例得到的真实价差会在在均值0.1653 上下晃动;
在你提取的5分钟后面再取1分钟的数据段,假设这一分钟里股票对还会保持这样的协整关系,
那么套利方法:
当Y -1.3013 * X >0.1653 +a*sd 时,做多1.3013 份X,做空1份 Y,之后当Y -1.3013 * X的值减小到小于0.1653时,清仓 ;
当Y -1.3013 * X >0.1653 -a*sd 时,做空1.3013 份X,做多1份 Y,之后当Y -1.3013 * X的值增加到大于0.1653时,清仓;
a值按实际情况调整,一般1个标准差.
可以参考https://www.joinquant.com/post/1810?tag=new,只需要看一下概念,里面有很多细节问题。
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lwell20 发表于 2017-5-17 17:34:11 |显示全部楼层
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