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[程序化交易] 京东量化多策略混合,实现4月超额相对收益 [推广有奖]

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楼主
量化萌娘夕立酱 发表于 2017-5-18 19:57:31 |AI写论文

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一个策略写不够?

大家可以把自己多个不相关策略混合起来看整体收益

从选股池,核心策略判断,持仓日期,止盈止损,策略个性化参数,以及买卖点的设置,各自互相独立,方便测试和修改。

Select函数是策略核心,每个策略都可以有自己独自的止盈止损,也可以改为动态止盈止损,比如随时间不同、大盘涨幅不同而有不同的止盈止损,具体可以根据需要设置更改全局变量即可。

后续可以针对每个策略的函数进行修改逻辑参数即可,也可以加入仓位控制,为了方便大家修改,第一版是只买一手,之所以收益回撤都低是因为资金量设置的大,其实用不了那么多资金。

1.0不涉及仓位控制,简单买一点试水

11.png

这可是4月底,创熔断价更低

保稳能力还是不错的

因为时间过长被中断,只能采取300小市值,60个股票的小市值,大市值股票池进行分析。

可以看到每个策略都是有止盈的(排除了58分低止盈0.01)

22.png 33.png 44.png 55.png 66.png 77.png

因为股票池和策略基础都用的最简化模型,为了减少时间可以通过运行,具体的仓位控制还有待完善。

88.png

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沙发
lwell20 发表于 2017-5-19 06:10:20
就这?

藤椅
seanlee91 发表于 2017-5-22 16:02:32
感谢楼主分享

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