[问答] 请问在EVIEWS6上能否自动实现面板协整下的ECM(误差修正模型) [推广有奖]

0关注
1粉丝

已卖：315份资源

讲师

33%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 10221 个
通用积分: 6.8335
学术水平: 5 点
热心指数: 16 点
信用等级: 3 点
经验: 11211 点
帖子: 385
精华: 0
在线时间: 559 小时
注册时间: 2006-2-11
最后登录: 2025-11-5

楼主

南香客 发表于 2009-9-21 20:44:08 |AI写论文

5论坛币

如可以,请问在EVIEWS6上具体实现步骤;如果不能自动实现,又该如何设定?谢谢

分享0 收藏0 回帖

关键词：Eviews6 误差修正模型 EVIEWS Eview Views 模型面板自动误差 ecm

相关帖子

沙发

acjlhong 发表于 2009-12-14 14:46:03

你问了两个问题，但奖励太吝啬。
第一个问题的回答是“不能自动实现”，必须根据条件自己写面板VECM
第二个问题的答案说简单也简单，就是按照变系数/变截距模型等条件，根据误差修正模型的形式设定。其中有两方面要点：一是在此之前应先取残差，而残差应基于FM或DOLS模型估计获得，但这在目前EVIEWS版本中难以自动实现，我觉得必须编程（当然，如果您利用WINRATS或GAUSS估计得到了残差，情况就另当别论）；二是协整方程变系数/变截距与面板VECM是一致的，不必另行检验。
其实你还有第三个问题对吧——“如何在EVIEWS中进行短期和长期面板GRANGER检验”。绝对可行，但是非常麻烦，即便当面演示一遍也难以领会，尤其是长期检验！