商业银行压力测试 平装 – 2010年1月1日
黄志凌 (编者)
基本信息
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商品描述
编辑推荐 目录 文摘
编辑推荐 《商业银行压力测试》由中国金融出版社出版。
目录 第一篇 压力测试方法论概述
第一章 压力测试的定义、分类和发展历程
一、压力测试的相关术语、定义以及分类
二、压力测试发展历程
第二章 压力测试流程
一、选择目标业务/资产组合
二、确定承压对象和承压指标
三、确定压力因素与压力指标
四、压力情景设计
五、压力传导模型建设
六、压力测试结果的分析和应用
第三章 整体性压力测试
第四章 各种风险类型的交互性影响
第五章 商业银行压力测试管理体系
一、压力测试的管理组织结构
二、压力测试的管理程序
三、压力测试的应用领域
四、压力测试体系的基础设施
第二篇 信用风险压力测试
第一章 信用风险压力测试技术方法
一、信用风险定义及其度量
二、信用风险压力测试
第二章 案例解析
一、宏观经济压力测试案例
二、个人住房贷款压力测试案例
三、房地产开发贷款压力测试案例
附录
一、次贷危机——现实中的压力情景
二、我国历史上的宏观压力情景
三、宏观经济情景模型
四、VAR/SUR模型下的压力情景模拟
五、从宏观变量到股票收益率
六、基于Merton方法的KMV模型
七、Pesaran等人的结构化模型
八、基于财务报表的信用风险压力测试模型
第三篇 市场风险压力测试
第一章 市场风险压力测试技术方法
一、市场风险定义及其计量
二、市场风险压力测试