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楼主: holdser

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请高人指点，关于VAR、空间状态方程和联立方程组 [推广有奖]

11楼

banli123 发表于 2009-9-24 23:53:15

很专业，这个问题

恩，要说是专业未免大了点，只能算是基础辨析。希望您参与进来，分享您的高见！-holdser

12楼

lglxm 发表于 2009-9-24 23:57:13

很好很强大，俺学习了！

貌似这个问题还没有解答完毕，请您多多关注，当然您能够正面解答还是感激不尽的。-holdser

13楼

rightperson 发表于 2009-9-25 06:56:10

8# 19721016
很不错，有专业的味道

14楼

fxcx 发表于 2009-9-25 07:05:00

我还没到那里，赶路

15楼

abc7759abc 发表于 2009-9-25 08:11:05

太专业了，不太懂

历史是个什么玩意儿~

16楼

bensonwu 发表于 2009-9-25 08:49:20

我看了一下诸位回复都没说到点子上，根据我的理解应该是这样的：
1、VAR和空间状态方程属于时间序列的问题，而联立议程组属于面板数据问题；
2、联立方程组谒示的是应变量与自变量在当期的关系；而VAR谒示的是自变量领先于因变量的关系，主要通过格兰杰检验判断因果关系，分析脉冲及方差分解是对其影响过程进行进一步分析；
3、至于状态空间只是时间序列解决方法之一，一般用在单变量时间序列上，谒示的是当期数据与前期数据的关系。

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17楼

bensonwu 发表于 2009-9-25 08:55:55

另外说明一点，VAR系列还有一个叫SVAR，也就是结构向量自回归模型，它相当于联立方程组与VAR的结合，在R语言中有许多包都支持，如forecast支持ARIMA和状态空间模型分析、vars支持SVAR和VAR模型、sem支持联立方程组分析等。

SVAR是在VAR基础上建立以确定同期相关影响的。谢谢您！-holdser

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18楼

Erik86 发表于 2009-9-25 09:09:27

这个帖子很专业，高手云集！

19楼

fancunhui 发表于 2009-9-25 09:43:47

SAS或者STATA的HELP中有定义

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20楼

gssdzc

发表于 2009-9-25 09:52:22

个人浅见：VAR模型本质上属于“外推法”，说到底还是用数据去推数据，建模时其实和经济理论无关系；
联立方程其实就是把多个回归方程连接起来，就是把多个“点”的问题，根据经济变量内在的联系，建立成“面”的问题，也就是系统问题，更多是线性关系，但在现实经济世界中，能够建立成熟的完美的联立方程真得很难，毕竟现实世界是混沌的，建议用其他技术手段来解决，如系统动力学、混沌理论等；空间状态方程我只是看过一点，但自己并没有做过，不敢妄加评论