请高人指点，关于VAR、空间状态方程和联立方程组

楼主很强，赞！国人自强，赞！

19721016 发表于 2009-9-25 02:18
VAR建立目的就是为了分析脉冲及方差分解，不然建立就没意义了，
1 关于VAR
1）VAR系统根本就不研究内生变量间关系，如下理由:
   传统计量经济方法如联立方程模型以经济理论为基础。。。。VAR基于统计性质建模。。。高铁梅 第2版第9章向量自回归和向量误差修正模型 开始2段介绍
   所以我认为即然VAR没有经济理论支持，也就是系统中任何一个内生变量所对应的方程中，本身自变量与应变量间关系不明朗，单个因果检验你会发现有的自变量是因变量的原因，有的不是。正因为没经济理论支持再加上因果关系复杂（有的是，有的不是），所以不研究内生变量本身间关系了（也就是我们常说的回归系数，标准化的回归系数，什么弹性关系之类的等）
2）VAR研究误差项对系统冲击
     鉴于1）中所述原因，即然内生变量间关系无从研究（实际上就是模型中回归方程部分间的关系），那就剩下的就转向模型中每一个内生变量方程模型中那个误差项了

  关于联立方程组研究变量间关系

  高铁梅 第2版第9章向量自回归和向量误差修正模型 开始2段介绍   非常清楚，由于有理论来支持，内在因果关系，双向关系明白，所以建模后完全可以进行变量间关系分析，比如边际分析，弹性分析，系数分析等等
但是高也指出：
     联立方程组研究的变量间关系（可以理解为变量与变量间直接的关系，就是你增加一单位，我会如何）是静态的，不能进行动态描述，所以引入VAR模型对变量间间接关系（可以理解为不是你增加一单位，我如何，那么直接，而是那个随机项发生变化，对系统中其他内生变量的影响（指方差，不是均值，联立方程组中实际上是均值，如果是分位数回归，那同样也是一个“均值”）如何
   上述中加入了一些个人的理解
3  空间状态方程干脆研究潜变量
  潜变量是不可能直接观察，但可以间接反应出来，比如我们研究说：经济增长与劳动力投入量，资本投入量有关，此外还与文化因素有关，这是文化因素就是一个潜变量，你无法直接观察，那如何解决？虽说不能直接观察，但是可以有一系可以观察的指标来间接反应文化因素，比如：统计一国国内对老年人与儿童福利支出占比就可以体现出是否尊老受育的文化传统，我们状态空间模型就是研究如何引入文化因素这类不直接观测到的东东，并通过能间接反应潜变量的那些可观测变量来分析

    实际上状态空间模型 在SPSS软件中的  结构方程AMOS模块研究的东东，大家可以去 如下板块瞧下：Lisrel&AMOS ，不过这个板块冷冷清没多少人，有书有资料的，我也只是学了一点点，准备先学完EVIEW后再接着学

感谢您的回答和细致分析！
VAR模型确定是研究变量相互关系的，且其后续IRF和VA都已经成为当今研究的重点应用方法，但是VAR（１９８０）出现时并没有出现ＩＲＦ和ＶＡ。如果按照您的这种逻辑，VAR的建立岂不是要直接和协整以及ECM扯上关系。呵呵！

空间状态方程这部分我实在是有些不太清楚，高老师书中也确实指出了部分非可观测数据的分析，但其在数种举证的实例所示的基本变量也多是可观测数据，如收入＼消费等。并且高老师也指出空间状态方程只不过是在可观测数据模型基础上增加了对不可观测数据的考察，我是这样理解的。

联立方程组的初衷是建立系统描述变量之间关系，同样如我前面所述，联立方程组的约束条件并不强，并没有就内生变量和外生变量做强假设。

真的很感谢您如此深刻地指导，虽然还有一些懵懂，但是仍然受益匪浅。至少已经温故知新了！
另外您除了高老师的书籍以及汉密尔顿之外还有其他的书籍可推荐，谢谢您！

ｐｓ.我发现VAR，相对于状态方程和联立方程组，更强调ＡＲ形式的存在。而其他两个模型则没有这样的硬性要求。

bensonwu 发表于 2009-9-25 08:49
我看了一下诸位回复都没说到点子上，根据我的理解应该是这样的：
1、VAR和空间状态方程属于时间序列的问题，而联立议程组属于面板数据问题；
2、联立方程组谒示的是应变量与自变量在当期的关系；而VAR谒示的是自变量领先于因变量的关系，主要通过格兰杰检验判断因果关系，分析脉冲及方差分解是对其影响过程进行进一步分析；
3、至于状态空间只是时间序列解决方法之一，一般用在单变量时间序列上，谒示的是当期数据与前期数据的关系。

谢谢您的指导。
这三个模型基本都可以处理时间序列。
联立方程组中只是强调不同变量在同一个系统之中的相互影响并没有着重指出同期相关。反而在VAR的后续模型SVAR的构建中突出反映了变量的同期影响。
呵呵，貌似这三个方程组的建立都是为了处理单方程无法解释时序之间的相互关系德问题。况且这三个模型的共同之处就是：三者可以在理论假设城里的条件下构造包含同期和跨期相关关系。
谢谢您！

gssdzc 发表于 2009-9-25 09:52
个人浅见：VAR模型本质上属于“外推法”，说到底还是用数据去推数据，建模时其实和经济理论无关系；
联立方程其实就是把多个回归方程连接起来，就是把多个“点”的问题，根据经济变量内在的联系，建立成“面”的问题，也就是系统问题，更多是线性关系，但在现实经济世界中，能够建立成熟的完美的联立方程真得很难，毕竟现实世界是混沌的，建议用其他技术手段来解决，如系统动力学、混沌理论等；空间状态方程我只是看过一点，但自己并没有做过，不敢妄加评论

感谢您的回答！
您的解答倒是跳出了这个固有的范式，对于联立方程的解释也比较深刻。
不过对于VAR部分我也不置可否！
谢谢您！

感谢大家积极参与到这个问题当中，且给与了我莫大的帮助。

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另外此贴不代表此问题的终结，欢迎大家一起探讨和解决问题，至少我们针对这样基础性的问题进行辨析会培养一种简单而实用的逻辑！

matlab may do some help

好好学习天天向上

这个话题非常好啊，我和大家一样，也是看得高铁梅那本书，看过很多次。
1.VAR和SVAR模型是从数据出发推导数据所满足的关系，是一种实证性质的模型，无需经济理论支持，也可以用来做规范性的验证；在想法上看它是自回归模型的向高维的推广，因此可以从自回归的角度来理解和应用。
2.联立方程模型和VAR模型差别较大，它立足于完善的经济理论，希望可以将理论应用于实际的用途，拟合出社会经济领域某个问题的具体参数，并根据参数来制定经济政策等，所以联立方程模型倾向于理论的验证和理论的应用。
3.状态空间模型是从工科发展过来的一个东西，和VAR模型差别也比较大，VAR模型是从时间维度考虑的，而状态空间模型则是从状态角度考虑的，出发点不同，但和VAR模型可以相互转化。由于出发点不同，解释也不尽相同，可以扩展研究问题的视角。
这是我个人的看法，自己才疏学浅，大家多多指教。

看来楼主有两把刷子，学术水平较高啊，有空交流啊

俺学习受教了
多谢楼主的帖子