[金融学论文] 发一篇非常经典的文章:中国股市与世界其他股市之间的大风险溢出效应 [推广有奖]

1关注
2粉丝

已卖：18份资源

博士生

84%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 7245 个
通用积分: 0.1407
学术水平: 9 点
热心指数: 8 点
信用等级: 4 点
经验: 43075 点
帖子: 245
精华: 0
在线时间: 441 小时
注册时间: 2007-12-24
最后登录: 2015-4-8
毕业学校: 南开大学

楼主

karton 发表于 2009-9-24 19:59:04 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<中国股市与世界其他股市之间的大风险溢出效应>
作者:洪永淼, 成思危, 刘艳辉, 汪寿阳

本文分析了中国证券市场A股、B股和H股之间，中国股市与世界其他股票市场之间的极端风险的溢出效应。实证结果表明：A股与B股之间存在着强烈的风险溢出效应，B股大幅下跌的信息可用来预测未来A股大幅下跌的可能性；A股和H股之间，尤其是B股和H股之间也存在着强烈的风险溢出效应；B股，尤其是H股，与世界其他股市之间存在着显著的风险溢出效应；与此相反，A股虽然与韩国、新加坡股市之间存在着一定的风险溢出效应，但它与日本、美国和德国等世界主要股市之间不存在任何风险溢出效应。
文章运用了风险-Granger因果分析，GARCH分析。

好不容易才找到的文章，所以定价稍微高一点。请大家理解。