楼主: bluishxsd
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[问答] 请教工具变量,面板数据,单位根和协整检验的原理和操作。最好有例子。 |
博士生 36%
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回帖推荐wangchenchen08 发表于3楼 查看完整内容 工具变量,是当某些随机解释变量与干扰项相关时,用与这些解释变量高度相关,而又与干扰项不相关,与其他解释变量不相关的变量来代替这些解释变量。单位根检验用来检验序列的平稳性,如果序列经过d次差分变为平稳序列,则称为d阶单整序列。当变量单整阶数相同的时候,可以进行协整检验。看这几个变量是否具有长期均衡关系
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