12年的面板数据需要进行单位根和协整检验吗？

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  用12年、30个省的省级面板数据进行回归，需要进行单位根和协整检验吗？注：共有10个自变量。
  希望高手能够不吝赐教，谢谢！！

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关键词：单位根和协整 协整检验 面板数据 省级面板数据 自变量 自变量

我也在找数据啊      在哪能找到这些数据啊

能做的话就做一下吧，不过协整检验估计没法做，时间序列太短。。。

能做的话就做一下吧，不过协整检验估计没法做，你的时间序列太短。。。

rockfly123 发表于 2011-8-19 22:15
能做的话就做一下吧，不过协整检验估计没法做，你的时间序列太短。。。

谢谢！如果不能做协整，那么做单位根也就没意义了吧？除非刚好全都平稳，因为不想用差分。

hugenli 发表于 2011-8-19 23:08
谢谢！如果不能做协整，那么做单位根也就没意义了吧？除非刚好全都平稳，因为不想用差分。

也不是，我看过好多文献都是只作了单位根检验，并没有做协整，估计是没法做；单位根检验主要是检验序列的平稳性，如果序列不平稳的话有可能造成虚假回归，建议楼主最好还是做一下

rockfly123 发表于 2011-8-20 08:53
也不是，我看过好多文献都是只作了单位根检验，并没有做协整，估计是没法做；单位根检验主要是检验序列的 ...

如果单位根检验表明并非所有变量都平稳，那么就有可能存在虚假回归的问题，下面的回归也就没法做了吧，因为不想作差分，没法进行解释。

Johnnycz 发表于 2011-8-19 21:09
我也在找数据啊      在哪能找到这些数据啊

这个和你要用的数据有关哈 太微观了统计年鉴上没有 宏观的中国统计年鉴上应该有的

hugenli 发表于 2011-8-20 10:08
如果单位根检验表明并非所有变量都平稳，那么就有可能存在虚假回归的问题，下面的回归也就没法做了吧，因 ...

同阶平稳就行

rockfly123 发表于 2011-8-20 19:18
同阶平稳就行

需要平稳吧，就是I(0)过程
如果只是同阶单整，如都是I（1），那么接下来就要做协整检验吧