求教：截面数据Tobit模型的异方差检验如何做

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请教大家，截面数据采用Tobit模型进行运算，在stata里如何检验异方差 及模型稳健性啊？  求命令。  常规的怀特检验和BP检验在tobit模型下都无法估计

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关键词：tobit模型 Tobit 异方差检验 截面数据 方差检验 模型 如何 怀特

如果你是想要应用 Tobit model，但担心有异方差问题，可直接用 vce(robust) 修正：

1. tobit mpg wgt, ul(24) vce(robust)

复制代码

黃河泉 发表于 2017-6-10 18:51
如果你是想要应用 Tobit model，但担心有异方差问题，可直接用 vce(robust) 修正：

非常感谢。很有用。

黃河泉 发表于 2017-6-10 18:51
如果你是想要应用 Tobit model，但担心有异方差问题，可直接用 vce(robust) 修正：

请问我用的是面板数据，tobit模型的异方差检验是否也可以用这个命令。谢谢

努力的小书虫 发表于 2018-4-7 20:41
请问我用的是面板数据，tobit模型的异方差检验是否也可以用这个命令。谢谢

我根本就不检验异方差。

黃河泉 发表于 2018-4-8 06:50
我根本就不检验异方差。

嗯嗯，谢谢老师回复。不过tobit模型的使用条件之一，不是要满足同方差性和正态分布吗，您的意思是不需要进行检验，就可以直接回归吗。谢谢

努力的小书虫 发表于 2018-4-8 09:14
嗯嗯，谢谢老师回复。不过tobit模型的使用条件之一，不是要满足同方差性和正态分布吗，您的意思是不需要进 ...

实务上，你可用 xttobit 估计，然后利用 vce(bootstrap) 来处理异方差之问题。

黃河泉 发表于 2018-4-8 09:19
实务上，你可用 xttobit 估计，然后利用 vce(bootstrap) 来处理异方差之问题。

老师，您的意思是对tobit模型进行回归，如果存在异方差就利用 vce(bootstrap) 来处理异方差，如果不存在就不用管异方差的问题了是吗。谢谢老师

努力的小书虫 发表于 2018-4-8 11:09
老师，您的意思是对tobit模型进行回归，如果存在异方差就利用 vce(bootstrap) 来处理异方差，如果不存在就 ...

当然，"理论上"是先要检定有无异方差的问题，有的话再处理；但"实务上"，一般习惯是直接修正标准误 (因为可能存在的异方差，没有也是 OK 的)。我才不相信有人针对每一条回归都去检定有无异方差的问题。

黃河泉 发表于 2018-4-8 11:14
当然，"理论上"是先要检定有无异方差的问题，有的话再处理；但"实务上"，一般习惯是直接修正标准误 (因为 ...

嗯嗯，老师是不是stata中实行tobit y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 ,ll(0) ul(1) vce(bootstrap,reps(500))这个命令就可以修正异方差，那正态分布的检验在回归前是否也有必要做。