陈强老师在《高级计量经济学及stata应用(第二版)》第595页中有:
spmat use usaww using usaww.spmat
我从论坛上下载了一个usaww.spmat文件,但是我的面板数据不包括西藏的30个省市自治区的数据,而论坛上的usaww.spmat文件包括西藏共31个省市自治区。导致我用xsmle回归时出错。另外xsmle回归时要求usaww.spmat必须是按行标准化的后的权重矩阵,否则执行xsmle后显示initial values not feasible。那么我们如何自己制作usaww.spmat文件呢?
我自己总结的方法:1. stata命令区执行spatwmat using W.dta,name(W) standardize
2. stata命令区执行matrix list W
3. 将stata显示区显示的标准化后矩阵W复制粘贴到记事本中
4. 用excel导入记事本中的数据(excel导入时选择以回车空格作为分隔符)
5. excel中的数据复制粘贴进stata新建的dta文件,并保存为W.dta
6. stata命令区执行spmat dta Wtemp var1-var30
7. spmat save Wtemp using "C:\Users\Desktop\dta\W30.spmat"
8. 将W30.spmat复制到stata根目录下
9. stata命令区执行spmat use WW using W30.spmat
然后使用xsmle回归,回归语句如下xsmle y x1 x2 x3,wmat(WW) model(sdm) nolog noeffects fe


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