求助 Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance 对应的数据与gauss程序。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

• Data and software used in the book Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance, by Philip Hans Franses and Dick van Dijk
  

Date Sets:
	GAUSS datasets
	Eviews workfiles
	Excel worksheets
Gauss Code:
	Chapter 1   Introduction
	Chapter 2   Some Concepts in Time Series Analysis (ARMA; SIC; Diagnostics)
	Chapter 3   Regime-Switching Models for Returns (TAR, SETAR, STAR; Markov Switching)
	Chapter 4   Regime-Switching Models for Volatility (GARCH)
	Chapter 5   Artificial Neural Networks (ANN)

之前，还能下载这些数据与程序。现在突然不能下载了。

小弟论坛币不多。愿意出90个论坛币。

谢谢了。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Time Series Empirical Finance gauss程序 Linear Series 数据库 程序